|
皆さん、こんばんは！
今回はプロトレーダーは本当に稼げているのか、又はその勝率などについてです。
皆さんは株式のプロと聞けば、どういった印象をお持ちでしょうか？
株式のプロと聞きば一見、さぞや大金を稼いでいる事だろうと思われがちですが、
実はプロでも稼いでいる人は極僅かに過ぎないのです。
理由は簡単で、どの世界のプロでも上のレベルと下のレベルでは雲泥の差があるからです。
それに実際の市場には様々な不正や騙しが横行していますので、
この格差は他のどの分野よりも顕著に表れるというのが原因と考えられます。。
ここでいうプロとは一般的には機関投資家、（ファンドマネージャー）などをさしていますが、
投資信託などで凄いパフォーマンスを上げている人がほとんどいない事からもその事実が伺えます。
さてここで気になるのがプロの勝率ですが、皆さんはどうお考えでしょうか？
プロなら当然、勝率9割は当たり前と思っていたらそれは大間違いです。
安定した勝利を重ねるプロでさえ、勝率はせいぜい4〜5割程度、
どんなに凄いプロでも長く続けていれば5〜7割程度に収束、
（一年で資産を114倍にした世界的なトレーダーであるラリー・ウィリアムズでも6割程度なのです）
もしこれ以上の勝率を生涯に渡って維持出来る者がいるとすれば、
そのトレーダーはインサイダーをしているか、
自らの資金で相場を操る事の出来るような極一部のトレーダーだけです。
勿論、これは違法行為であり、断じて許し難い行為です。（とは言え、普通に横行していますが・・・）
利益を出せないプロの場合はせいぜい勝率2〜4割程度というのが現実なのです。
デイトレードの勝率はそれよりも更に低くなる場合が多いのですが、
センスがある人や地合いが良い場合、
細かく1〜3ティック抜きや慎重に売買すれば一時期、勝率が7〜9割にも及ぶ事はあります。
しかし生涯、その勝率を維持するのはまず不可能であり、
最終的にはどんなに凄腕のトレーダーでも勝率は5〜7割程度に落ち着いていきます。
しかし例え勝てないプロであっても個人よりは株式についての知識は豊富ですし、
企業などについての情報網も私達よりも遥かに勝っています。
機材も設備も皆さんが使用している物とは比較にならないほど良いものを使っていますし、
当然、遅延などとは無縁です。（皆さんの板よりも表示が早いです）
また手数料を考慮する必要もありません。
つまりプロは私達に比べ、圧倒的に有利な立場に立っているにも関わらず、
勝率が低く負けている人が多いのです。
ですから例えあなたの勝率が1〜2割に満たなくても決して不思議な事ではないのです。
良く自分が買った途端に下がり、自分が売った途端に上がり、
まるで自分の売買が何者かによって常に監視されているのではないか、と思う人もいるようですが、
それは元々株式市場で安定して資産を増やす事が出来るのは市場全体の10%未満しか存在しない事や
常に値動きに翻弄されて売買しているからこそ、
勝率1〜2割という普通では考えられない非常に低い勝率になってしまうのです。
最もそれだけ負ける投資家が多く存在するからこそ、ハイリターンが可能な世界とも言えます。
（皆がほどほど勝っていたら、株式で大きく稼ぐのは不可能になります。）
しかし常にこの程度の勝率しか出せない場合は
基本的にトレードのやり方が間違っている、
材料やCMなどで買い判断を行っている、
アナリストや雑誌のお薦め銘柄を買っている、
株式の掲示板を参考にしている、
ギャンブル感覚で売買している、
運や勘、占い師や神頼みに頼っている、
仕手系やマネーゲーム様相の強い銘柄ばかりでトレードしている、
スキャルピングやデイトレードをしている、
板情報中心の売買で値動きに翻弄されている、
指標などを全く参考にしないで手法や勢いだけで売買している、
テクニカル指標に拘りすぎている、若しくはテクニカルの用い方が間違っている、
仕掛ける理由と手仕舞いする理由、ロスカットの理由を他人に明確に説明出来ない、
利益目標やロスカットポイントが分かっていないのにエントリーしている、
地合いを完全に無視したトレードをしている、
株価が下げているにも関わらずロスカットポイントを変更している、
短期目的でエントリーしたにも関わらず、いつの間にかスイング、若しくは長期運用になっている、
単なる勉強不足、
心理的な問題を抱えている、
などが考えられます。
一般的に投資家の間では勝率に拘わる人が多いように思いますが、
私は勝率についてはそれほど拘らなくても良いと考えています。
元々株式市場での目的は勝率を上げる事ではなく、資産を増やす事だからです。
つまりは勝率が1〜3割に満たなくても資産が安定して増えている投資家は
間違いなく成功している投資家と言えます。
一応、今回は勝率についてのお話しですので、
結論から言えば、現在のあなたの勝率が3〜5割程度なら全く問題はありません。
もしその勝率で勝てない場合はリスク管理についての知識や
利益を伸ばす為の金融工学的な知識が不足している為と思われます。
勝率が良くても基本であるリスク管理についての勉強が不足している為、
資産が減り続ける投資家というのも確かに存在しますので、
そういう人はもう一度リスク管理と利益確定についての基本を学ぶ必要があります。
しかし前述した通り、常に勝率が1〜2割程度しか維持出来ない場合は、
自分のトレードスタイルや考え方を一から見直す必要がありますので、
何故、自分の勝率がこれほど低いのか、原因をもう一度良く考えてみましょう。
（紙に負ける理由を書き出してみるのも良いでしょうね）
考えても原因が一つも分からない場合は、（一つでも分かれば見込みはあります）
残念ながら、あなたは相場には向いていないと言わざるを得ませんので、
資産が減る前に早目に退場する事をお薦めしておきます。
人には得手不得手というものがありますので、
別に株式の世界で成功しなくても別の分野で成功する事は可能ですので、
無理に相場に参加する必要はないでしょう。
私の知り合いに常に勝率に拘り、勝率8割（去年）を自慢していたデイトレーダーがいましたが、
自らの負けを認められず、またリスクについての知識や徹底が不足していた為に、
今年の3月には退場に追い込まれた、（地合い悪化の影響で）という事がありましたので、
皆さんも勝率に拘り過ぎず、基本的なリスク管理についてもう一度良く考えてみましょう。
| 
コメント（0）
2012
