ポジションサイズについて
|
とくに節目というわけではないのですが、最近いろいろとオプション、そしてトレードのことを考えます。 なにかというと、力量というか、分相応というか、リスクの許容度のことです。 オプションをまじめに検討しだしたのが、2008年の11月。ですので、ようやくまる２年ということになります。 最初の４ヶ月は、バーチャルでトレーニングしてましたから、実売買してからは１年半というところです。 バーチャルのころは、リーマンショック後のまだＩＶも高いころだったのもあると思いますが、証拠金５００万想定で、証拠金使用率はだいたい６０％から８０％で、最初の月は−１００万でしたが、その後は、＋２００万以上を２ヶ月連続とか、という感じでした。これぐらいの利益とボラティリティは望むところと思っていました。 しかし、実売買になってからは、証拠金は１００万〜２００万ぐらいしか使用できず、いつも証拠金は余りまくりです。 ガンマショートでいうと、ほんとの最大で、−１ぐらいで、たいがいは−０．３〜−０．５ぐらいでしょうか。 そのうち、１年も経って慣れてくれば、バーチャルのときのポジションサイズぐらいはとれるようになると思っていたのですが、どうも違うようです。 自分のリスクに対する力量がその程度というか、値洗いがプラスマイナス５０万以上のポジションはとれないのだということです。 おそらく、それ以上の金額が動くということが、自分のなかで許容できないのだと思います。つまりリアルに許容できるプラスもマイナスの金額もその程度だと。 バーチャルのころは、当たり前ですが、いくらリスクをとっても感じません。損益曲線を見ても利益のところしか見ていません。おそらく、１０００円動くと、とんでもないマイナスの数字があったと思いますが覚えていません、というか、見ていないのだと思います。 実売買になってからは、損益曲線のマイナスのところばかり見てしまいます。「あと、５００円動けばこれだけのマイナスだ」とか、実感してみています。そうすると、そのマイナスを極力、少なくするような思考ばかりが働いています。 だから、いくら慣れても、来年になっても、今以上のポジションサイズはとれない、つまり今以上の利益も期待できないという気になっています。 じゃあ、思い切って、清水の舞台から飛び降りるつもりで、ポジションサイズを大きくすればとも思いますが、今ぐらいのポジションサイズで、しかもビビリ症が幸いして死なずになんとかやってこれているのも事実だと思います。 今のやり方でも全く間違ってもいないと思うので、同じだけの期待値があるのであれば、単純にポジションサイズを２倍とか、５倍とかにしてやれば、いいと思うのですができないのです。 よく資金が増えてきて、トレードのサイズを大きくするときにできない、という話は聞いたことがありますが、最初から資金があまっているのに、大きくできないというのはどういういことかと。 ここを何らかの方法、考え方で、ブレイクスルーしないと、今以上の利益は期待できないなぁと、最近はあれやこれやと考えを巡らしているところです。
今のところ、いい方法は見つかっていません。 |
コメント（0）
...
