日記
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2012年1月 コールクレジット レ...
2012/2/4(土) 午後 5:50
10％台に下がってしまったIV 毎日値幅もなく、寒い限りの市場です。
プット売りは反発が怖かったので、仕方なくコールを積んでいくことに。
先月も同じような流れで、こっちはうまくいきました。
これに味をしめたのか、今月も同じ手で乗り切ろうと思いました。
その時の記録と反省
1/4 原資854
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2月4日 リスクパラメーターの疑問点...
2012/2/4(土) 午後 4:35
リスクパラメーターの疑問。
いろんな人のブログを見ると、コールもプットも合算してリスクパラメーターを管理しているようです。
これってちょっとおかしいような？
金森さんのブログに、リスクパラメーターと原資産変動から求めるプレミア増減の公式が書いてあった。
それを知ってからいろいろなパラメーターで計算しました
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