為替取引自動化への道−システム最適化

普通のプログラムなら、仕様を決めてその通りに動けば問題ないわけですが、自動取引システムはそうはいきません。仕様通り動いたとしても利益が出なければ意味がありません。

試作したシステムはたくさんのパラメータがあり、これらを適当に決めてやっても、まったく利益が上がりません。そこで、まずは利益の上がるパラメータの組合せを探索することにしました。パラメータの組合せは無数にあるので、総当りでは時間がかかりすぎます。
ここは、以前ちょっとかじったことのある遺伝的アルゴリズム（ＧＡ）を使うことにしました。ＧＡは生物の進化の過程を模擬した組合せ最適化アルゴリズムの一つで、総当りするよりはるかに短時間で実用的な準最適解を得ることができます。

そして、ＧＡを何度か回してやると結構利益の出る組合せが見つかりました。少なくとも過去のデータを使ったバックテストでは、利益の出る可能性があったわけです。
まったく意味のないシステムでもなさそうだ、ということで、気の短い私はこんな状態で運用を開始しました。この頃、このＢＬＯＧも開設しました。

−続く−

[ふく太郎]

はじめまして。自動化は簡単ですか?私は約数ヶ月かけて利益の出る手法を考え出しました。VBでプログラムを組んで約2年間のデータでバックテストを行いました。それをベースに貴殿のような自動化を行いたいのですが、アドバイスいただけますでしょうか。

[tys*1]

こんにちは。自動化はＶＢでプログラム書ける方であれば難しくないと思います。ただ、自動取引を仲立ちするソフトに依存する部分が大きいです。 私の知っている範囲では、Dynaorder, HyperOrder というソフトが海外ソフトなので、国内でも利用できる取引会社がFXCMくらいしかありません。詳しくは http://www.toyolab.com/forex/ からリンクを辿っていってみてください。

[tys*1]

自動化に関して、他に OANDA がＣ＋＋、ＪＡＶＡ用のトレーディングＡＰＩを直接提供しているようですね。 http://fxtrade.oanda.com/fxtrade/api/index.shtml

[ふく太郎]

色々と教えていただいてありがとうございます。でも一番の問題は英語がぜんぜん駄目という点です。私のロジックは現在改良中です。よければ今後トレード手法などについても情報交換させてください。