手ぶらで為替取引

HyperOrder

FXCM などブローカーへのオーダーを仲立ちするソフトとして、うちでは Dynaorder を使っているのですが、同様のソフトで HyperOrder というのもあり、それを使って自動取引システムを開発されている方がいらっしゃいました。

為替ロボット
http://blog.livedoor.jp/kawarobo/

HyperOrder はフリーソフトでいいのですが、私はＣ＋＋から制御するための API の仕様がいまいちわからないので断念しました。でも、上のサイトではチャートと戦略のプログラミングはStrategyBuilderFX（MetaTrader と同じもの？）を使って、HyperOrder はメールからオーダーする機能のみを利用しているので、割と手軽に導入できそうです。

はじめまして、トラバありがとうございます！システム自体も自作しておられるんですね。いろいろと参考にさせてください。

新システムローリスク版

今週から始めた新システムも、バックテストでの利益を上げようとして、レンジブレイクでの売買シグナルを出すようにしたが、これが成功することもあれば失敗することもある。これは動きが大きいときは有効だが、持ち合いのときは連敗する可能性も高い。

ということでレンジブレイクでのシグナルは出さないバージョンでバックテストしてみた。あくまでバックテストの結果だが、

20トレード/4ヶ月
20勝：696pips（平均34.8）
0敗：
勝率：100％
利益：696pips

と取引回数はさらに減るが、なんと全勝！　トータルの利益は減るが１トレードあたりの利益は増えている。何よりうれしいのがドローバックなし。絶対にドローバックが起きないわけはないが、確率的に低ければレバレッジを上げることができるので、利益も上げることができる。
これをローリスク版としてリアルマネーでの運用を始めてみたいと思う。

遊びに来ました。読ませてくださ〜い。

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トレーディングシステムサイトCollective2

今日面白いサイトを発見した。トレーディングシステムを集めたサイトであるが、登録されたトレーディングシステムを使うことができるだけでなく、トレーディングシステムを簡単に登録することもできるらしい。

Collective2（http://www.collective2.com）

インターフェースもシンプルで、自前でトレーディングシステムが動いていれば、売買シグナルのタイミングで登録したURLにパラメータを入れて実行すればいいだけ。
あとはそのシステムを購読している人に自動的にメールが送られるらしい。

もしトレーディングシステムでビジネスするのなら、国内で顧客を探すよりはるかに効率的な感じがした。その前に儲かるシステムが必要だが。

やっぱり日本は遅れてるなぁ。

新システムバックテスト

新システムの概要とバックテストです。

基本的には、過去１日のレンジを越えた方向に売買をする戦略ですが、ブレイクした時点では売買は行わず、一旦戻りを確認してから、再度同じ方向に動いている時に売買するというものです。売買タイミングは、緩やかな戻りの場合は従来のインジケータが反転した時と、急な戻りの場合は再度レンジをブレイクした時の２種類とし、大きな動きを逃さないようにしてみました。
あと、早めの利食いでポジションをクローズするようにし、デイトレに近いポジション取りとなっています。

例によってバックテストです。今回はユーロドルのみです。またパラメータの調整をしてしまったのでカーブフィッティングになっている可能性も高いですが、そのせいか勝率は高いです。

34トレード/4ヶ月（2月から5月）
32勝：1056pips（平均33.0）
2敗：150pips(平均75.0)
利益：906pips
勝率：94.1％
１ヶ月平均：226.5pips
最大ドローバック：75pips

トレード数がさらに少なくなってしまったので、ちょっと統計的に信頼性がありません。しかも、勝率が９０％を超えているあたりが怪しいです。
システムトレードなので長期的に評価しないと意味がないのでしょうが、個人的には１ヶ月間の評価でマイナスになるシステムは精神上よろしくないので使いたくありません。今月テストしてみてマイナスになるようでしたらまたやり直しです。

儲かるシステムの道のりは長いです。いや、まだシステムトレーディングにとりかかって半年も経っていないのだから長くはないか。

ポイント＆フィギュア使えるかも

今考えているシステムも、一旦レンジブレイクした後の戻りの動きがゆっくりなら、再び同じ方向でブレイクするのを捉える確率は高いのだが、やはり時間的に平滑化したインジケータを使っているので、急激な動きに対応できない。
そこでポイント＆フィギュアの考えを使って時間の概念を無視すれば、ある程度急な動きにも追随できるのではないだろうか？
とりあえず試してみる価値はありそうだ。