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今後、miniからlargeに変更するときに備えてlarge用のシステムのシミュレートも続けています。 現在4種類あるんですが、使えそうなのがこのA-2です。 ↑のグラフは97年から2008年8月までの累積損益曲線です。(右肩上がり♪) <トレードルール> 寄り付き成り行き仕掛け → 大引け成り行き決済 <システム> 日経225ラージ 1枚あたりで算出 トレード率100% 手数料、スリッページは考慮せず。LC190円設定。 バックテスト結果(1997年1月6日〜2006年12月29) 期間損益 23580 円 最大利益 980 円 売買回数 2453 回 最大損失 -190 円 勝率 50.2% 平均利益 127 円 損益率(PF) 1.18 平均損失 -115 円 平均損益 9.61 円 最長連勝数 14 回 MDD -4200 円 最長連敗数 9 回フォワードテスト結果(2007年1月4日〜2008年8月29日) 期間損益 1510 円 最大利益 430 円 売買回数 407 回 最大損失 -190 円 勝率 48.4% 平均利益 117 円 損益率(PF) 1.07 平均損失 -112 円 平均損益 3.71 円 最長連勝数 9 回 MDD -2030 円 最長連敗数 8 回ざっくりですけど、このような検証結果がでました。 実運用するには、まだ私の方に覚悟がなくて。 システム作りの次は資金管理です。破産しないための保守的な、且つ、 目標利益の継続的な獲得をするための積極的なトレード。取引枚数の増減などで管理し、 守りつつ攻めていくトレードスタイルをこれからも探していきたいと思います。 と、いうわけで、やっぱり最初はminiでコツコツ行きまーす♪
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シストレの説明
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今朝、A-1の説明を書いたあと、調べもので何気なく見た本のある部分に「ビビッ」ときた私。 さっそくそれを使って検証してみるとなかなかいい結果が♪ 使えそうなものはドンドン使おうということで、9月はこのA-2でシストレの実験をしてみます。 ↓がその検証結果で、ルールはA-1と同じです。 期間損益 6790 円 最大利益 425 円 売買回数 522 回 最大損失 -85 円 勝率 45.0% 平均利益 117 円 PF 1.33 平均損失 -73 円 平均損益 13.01 円 最長連勝数 7 回 MDD -960 円 最長連敗数 8 回 9/12にデータ修正。↑が正しい検証結果です♪
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私が今、毎日の売買に使っているシステムの説明をします。 <トレードルール> 寄り付き成り行き仕掛け → 大引け成り行き決済 <システム> 日経225mini 1枚あたりで算出(2006年7月18〜2008年8月29) トレード率100% 手数料、スリッページは考慮せず。LC85円設定。 期間損益 4875 円 最大利益 425 円 売買回数 534 回 最大損失 -85 円 勝率 42.9% 平均利益 117 円 PF 1.22 平均損失 -73 円 平均損益 9.13 円 最長連勝数 7 回 MDD -1395 円 最長連敗数 9 回2年間のデータしかないため、検証データの結果に?と考えることもあるのですが、 フィルターをかけたモデルはトレード率が60%程度で、パフォーマンスも悪いのです。 その点、実運用しているモデルはトレード率100%、累積損益曲線も美しくはないですが 一応右肩上がりです。2007年の11月以降は順調に↑ってます。…ってことは、 このモデルは下降トレンドに強いのでしょうか???上昇トレンド入りを確認したら 使用しないほうがいいのかもですね^^。
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