☆ 日経225ｍｉｎｉシストレ実験室 ☆

日経225large A-2

今後、miniからlargeに変更するときに備えてlarge用のシステムのシミュレートも続けています。

現在４種類あるんですが、使えそうなのがこのＡ-２です。

↑のグラフは97年から2008年8月までの累積損益曲線です。（右肩上がり♪）

＜トレードルール＞　　寄り付き成り行き仕掛け　→　大引け成り行き決済

＜システム＞　日経225ﾗｰｼﾞ　1枚あたりで算出
　　　　　　　トレード率１００%　手数料、スリッページは考慮せず。ＬＣ１９０円設定。

バックテスト結果（1997年1月6日〜2006年12月29）

	期間損益	   23580	円		最大利益	    980	円
	売買回数	    2453	回		最大損失	   -190	円
	勝率	    50.2%			平均利益	    127 	円
	損益率(ＰF)    1.18 			平均損失	   -115 	円
	平均損益	    9.61 	円		最長連勝数	     14	回
	MDD	   -4200	円		最長連敗数	      9	回

フォワードテスト結果(2007年1月4日〜2008年8月29日）

	期間損益	    1510	円		最大利益	     430	円
	売買回数	     407	回		最大損失	    -190	円
	勝率	    48.4%			平均利益	     117 	円
	損益率(ＰF)    1.07 			平均損失	    -112 	円
	平均損益	    3.71 	円		最長連勝数	       9	回
	MDD	   -2030	円		最長連敗数	       8	回

ざっくりですけど、このような検証結果がでました。
実運用するには、まだ私の方に覚悟がなくて。

システム作りの次は資金管理です。破産しないための保守的な、且つ、
目標利益の継続的な獲得をするための積極的なトレード。取引枚数の増減などで管理し、
守りつつ攻めていくトレードスタイルをこれからも探していきたいと思います。

と、いうわけで、やっぱり最初はminiでコツコツ行きまーす♪

日経225mini A-2

今朝、A-1の説明を書いたあと、調べもので何気なく見た本のある部分に「ビビッ」ときた私。

さっそくそれを使って検証してみるとなかなかいい結果が♪

使えそうなものはドンドン使おうということで、９月はこのＡ-２でシストレの実験をしてみます。

↓がその検証結果で、ルールはＡ-１と同じです。

	期間損益	     6790	円		最大利益	      425	円
	売買回数	      522	回		最大損失	      -85	円
	勝率	     45.0%			平均利益	      117 	円
	PF	     1.33 			平均損失	      -73 	円
	平均損益	    13.01 	円		最長連勝数	        7	回
	MDD	     -960	円		最長連敗数	        8	回

９/１２にデータ修正。↑が正しい検証結果です♪

日経225mini A-1 （お待たせいたしました♪）

私が今、毎日の売買に使っているシステムの説明をします。

＜トレードルール＞　　寄り付き成り行き仕掛け　→　大引け成り行き決済

＜システム＞　日経225mini　1枚あたりで算出（2006年7月18〜2008年8月29）
　　　　　　　トレード率１００%　手数料、スリッページは考慮せず。ＬＣ８５円設定。

	期間損益	    4875	円		最大利益	     425	円
	売買回数	     534	回		最大損失	     -85	円
	勝率	    42.9%			平均利益	     117 	円
	PF	    1.22 			平均損失	     -73 	円
	平均損益	    9.13 	円		最長連勝数	       7	回
	MDD	   -1395	円		最長連敗数	       9	回

２年間のデータしかないため、検証データの結果に？と考えることもあるのですが、

フィルターをかけたモデルはトレード率が６０%程度で、パフォーマンスも悪いのです。

その点、実運用しているモデルはトレード率１００%、累積損益曲線も美しくはないですが

一応右肩上がりです。２００７年の１１月以降は順調に↑ってます。…ってことは、

このモデルは下降トレンドに強いのでしょうか？？？上昇トレンド入りを確認したら

使用しないほうがいいのかもですね^^。

ただいま準備中…

　　　　いましばらくお待ちください　m(＠´＿｀＠)m