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ブルームバーグは職場で専用端末を使うことが多く、ＷＥＢ版についての使い勝手や情報量にどうしても不満が出てしまいますが、レイアウトが変更されてから、ちょっと使いやすくなったことは、素直にありがたいと感じています。 現在の市場では為替ももちろんですが、原油についても気になるところです。７０ドルを割り込むトレンドが継続するのかどうか気になるところです。 12月11日（ブルームバーグ）：ニューヨークの為替・株式・債券・商品相場は次の通り。(表はＮＹ午後４時現在) 為替 スポット価格 前営業日ユーロ/ドル 1.4627 1.4732ドル/円 89.08 88.20ユーロ/円 130.30 129.94 株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率ダウ工業株30種 10,471.50 +65.67 +.6%Ｓ＆Ｐ500種 1,106.41 +4.06 +.4%ナスダック総合指数 2,190.31 -.55 -.0% 債券 直近利回り 前営業日比米国債2年物 .81% +.04米国債10年物 3.55% +.05米国債30年物 4.50% -.00 商品 (中心限月） 終値 前営業日比 変化率ＣＯＭＥＸ金 (ドル／オンス） 1,119.90 -6.30 -.56%原油先物 （ドル／バレル） 69.78 -.76 -1.08% ◎外国為替市場 ニューヨーク外国為替市場ではドルが主要貿易相手国の通貨に対して１カ月ぶり高値に上昇。米小売売上高や消費者マインド指数が改善したことから、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が来年、利上げを実施するとの観測が広がった。 円はすべての主要通貨に対して下落。世界的な景気回復の兆しで高利回り資産への需要が拡大した。オプション市場では、来年３月にかけてのドル先高感が強まっている。 シティグループの為替ストラテジスト、マイケル・ハート氏は「トレーディングは新しいパターンへと決定的にシフトした」と指摘。「キャリー取引の主要な調達通貨がドルから円へと移行するだろう。それは円にとってはネガティブ材料になる」と述べた。 ニューヨーク時間午後１時26分現在、主要６通貨に対するインターコンチネンタル取引所（ＩＣＥ）のドル指数は前日比0.7％上昇の76.599。前日は76.045だった。この日は一時、11月３日以来の高値となる76.726を付ける場面もあった。週間ベースでは0.9％上昇。 ◎米国株式市場 米株式相場は上昇。小売売上高と消費者マインド指数が市場予想を上回ったことで、景気回復が力強さを増しつつあるとの楽観的な見方が強まった。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は週初から前日までの下落分を取り戻し、週間ベースではほぼ変わらずで終えた。 メーシーズやベスト・バイが高い。米商務省が発表した11月の小売売上高（速報値）は季節調整済みで前月比1.3％増加し、ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値（0.6％増）を上回った。アルコアはＪＰモルガン・チェースが業績予想を上方修正したことが好感され上げた。ドルの値上がりで原油相場が１バレル＝70ドルを割り込んだことに反応し、ＡＭＥＸ航空株指数が大きく上昇。デルタ航空が上げを主導した。 ＭＦＣグローバル・インベストメント・マネジメントの運用担当者、ノーマン・アリ氏は「特に百貨店の既存店売上高が弱かったことから、小売売上高の数字も振るわないのではないかとの懸念が広がっていた。こうしたことから、結果が相場にプラスに働いたのは間違いない」と指摘した。 ニューヨーク時間午後４時過ぎの暫定値では、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.4％高の1106.41。ダウ工業株30種平均は65.67ドル（0.6％）上昇の10471.50ドル。ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）の騰落比率は５対２。 ◎米国債市場 米国債相場は下落。10年債利回りは８月以来の高水準を付けた。小売売上高と消費者マインド指数が予想を上回ったことが売りを誘った。 10年債は週間ベースで２週連続下落。今週は合計３回、発行総額740億ドルの国債入札が実施された。２年債と30年債の利回り格差は10日に1980年以降で最大に拡大した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が超低金利を長期間維持する一方、財務省は国債の平均償還期間を延ばすとの思惑が背景にある。 クレディ・スイス・グループの金利ストラテジスト、アレックス・リー氏は「朝方発表の小売売上高と消費者マインド指数は経済が正しい方向に向かっていることを示唆している」と指摘しながらも、「ＦＯＭＣが利上げを実施するには格段に良い指標が必要だ」と述べた。 ＢＧキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時間午後１時30分現在、10年債利回りは前日比５ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01ポイント）上昇の3.54％。10年債（表面利率3.375％、償還2019年11月）価格は14/32下落し、98 15/32。 ◎金先物市場 ニューヨーク金先物相場は反落。ドルが反発したことで代替投資先としての金への需要が弱まり、週間ベースでは２月以来の大幅安となった。 主要６通貨のバスケットに対するＩＣＥのドル指数は一時0.9％上昇。11月の米小売売上高がアナリスト予想を上回ったことで、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が来年、利上げを実施するとの観測が広がった。金は週間ベースで4.2％下落。３日には１オンス＝1227.50ドルと過去最高値を付けていた。 ラサール・フューチャーズ・グループ（シカゴ）のトレーダー、マット・ジーマン氏は「金は頭打ちとなっているようだ。売り圧力が一段と強まっている。ドルは上昇しており、経済指標も利上げ局面への転換が意外と早いことを示唆している」と語った。 ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物２月限は前日比6.30ドル（0.6％）安の１オンス＝1119.90ドルで取引を終了。 ◎原油先物市場 ニューヨーク原油相場は続落。８日連続の下げは過去６年で最長。ドルが対ユーロで上昇したため、商品の魅力が後退した。 ドルの上昇で、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が来年、景気改善を理由に利上げを実施するとの観測が広がった。また、米燃料在庫が増加したことも原油の売りにつながっている。原油は過去８営業日で11％下げている。 ＰＦＣエナジーのエネルギー市場アナリスト、デービッド・カーシュ氏は「原油の下げは、他の市場で起きていることを反映している」と指摘。「市場のセンチメントは変わった。今は、ファンダメンタルズの弱さが焦点となっている」と語った。 ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物１月限は前日比0.67ドル（0.95％）安の１バレル＝69.87ドルで終了。一時は10月８日以来の安値となる69.46ドルを付けた。週間ベースの下落率は7.4％と、９月以来で最大 |
金曜日ＮＹ市場
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金曜日のＮＹ市場は、翌週の仕事のために、ニュースを整理しておこうと思います。 週間ベースで下落となりました。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003006&sid=avxvIkXIzNDE 米国株(19日)：続伸、銀行やハイテクに買い−ダウ小幅安 (Update1) ６月19日（ブルームバーグ）：米株式市場ではＳ＆Ｐ500種株価指数が続伸。ＪＰモルガン・チェースなどの銀行株に加え、マイクロソフトやアップルなどハイテク株を中心に買いが入った。一時はエネルギー株につれて下げる場面もあった。 ＪＰモルガンは公的資金の返済コストは一部のアナリスト予想よりも低いとの見解を示した。ゴールドマン・サックス・グループが「コンビクション・バイ（強い買い推奨）リスト」に加えたマイクロソフトは上昇。アップルも高い。音楽プレーヤー付き携帯電話「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の新型モデル発売が好感された。一方、原油や金属相場の下落を背景に商品関連株は下げた。 Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.3％高の921.23。一時は0.3％下げる場面もあった。週間では2.6％安と、１カ月ぶりの下げ。ダウ工業株30種平均は15.87ドル（0.2％）安の8539.73ドルで終えた。 ジョンソン・イリントン（ニューヨーク州オールバニ）のヒュー・ジョンソン会長はブルームバーグラジオとのインタビューで、今の市場は「明らかに強気相場の初期段階にある」と指摘。「最近の経済指標は経済が恐らく第３四半期に成長を再開することを明確に示唆している」と述べた。 Ｓ＆Ｐ500種は３月９日に付けた12年ぶりの安値から36％戻しているものの、今週は週間ベースで下落した。ニューヨーク連銀製造業景況指数が予想を下回ったほか、スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）が米銀18行の格付けを引き下げたことが悪材料。 国際通貨基金（ＩＭＦ）が７月に発表する世界経済見通しは、世界経済の悪化度合いが和らいでいる兆候を反映し「若干上方修正」される見込みだ。ＩＭＦのリプスキー筆頭副専務理事が19日、明らかにした。 Ｓ＆Ｐ500種の金融株指数は1.7％高と、全10セクターで最も上昇した。ＪＰモルガンは2.4％高。規制当局への提出文書で、政府に売却した優先株の減価償却に絡み11億ドルの一時費用を計上することを明らかにした。ロッチデール・セキュリティーズのアナリスト、リチャード・ボーブ氏が16日に示していた予想は14億8000万ドルだった。 （後略） 更新日時 : 2009/06/20 06:51 JST 円高基調が来週も継続するのか、気になるところです。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003002&sid=a_10S5SXgp6g ＮＹ外為(19日)：ドル下落、景気回復期待で高金利通貨買い(Update1) ６月19日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場ではドルがほとんどの主要通貨に対して下落。世界的なリセッション（景 気後退）が和らいでいるとの観測が広がり、高利回り資産への投資が促進された。 英国ポンドは対ドルで３日ぶりに上昇。イングランド銀行のキング総裁が同国の景気後退に緩和の兆しが表れつつあると述べたことが手掛かりになった。格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスが米カリフォルニア州の格付けを引き下げる可能性があると発表すると、ドルは対ユーロと円で下落幅を拡大した。 ＩＮＧファイナンシャル・マーケッツの為替トレーディングディレクター、レーン・ニューマン氏（ニューヨーク在勤）は「市場は勢いに欠ける」と述べた上で、カリフォルニア州のニュースについて「材料となるニュースが乏しいなか、ドル売りを促すのには十分だ」との見方を示した。 ニューヨーク時間午後４時21分現在、ドルは対ユーロで0.4％安の１ユーロ＝1.3952ドル（前日は同1.39ドル）。一時は15日以来の安値水準となる同1.4012ドルを付ける場面もあった。円は対ユーロで１ユーロ＝134円27銭（前日は同134円17銭）。対ドルでは0.3％高の１ドル＝96円23銭（前日は同96円47銭）。 週間ベースでは、ドルは対ユーロで0.4％高。１ユーロ＝1.3750 ドルから1.40ドルのレンジでの取引となった。６月３日には年初来最安値の同1.4338ドルまで下落していた。円は対ユーロで2.8％高と、５月15日までの週以来となる大幅上昇となった。円は対ドルで2.4％高。 （中略） 「持続可能な」回復 この日閉幕した欧州連合（ＥＵ）首脳会議は共同声明で、「持続可能な」景気回復の兆しが見られるとして、追加景気浮揚策は必要ないとの見解を示した。世界銀行は18日、今年の中国の経済成長見通しを引き上げたほか、日銀は今週、景気の情勢判断を２カ月連続で上方修正した。 ＢＮＰパリバの為替ストラテジスト、イアン・スタナード氏（ロンドン在勤）は、「全般的にはより強気になっており、リスク志向が戻ってきている」として、「豪ドルなどのシクリカル（景気循環）通貨にとって支援になるが、円には下落圧力になる」と述べた。 （中略） 三菱東京ＵＦＪ銀行の為替ストラテジスト、リー・ハードマン氏（ロンドン在勤）は、24日のＦＯＭＣを控えドルは慎重な動きが続くとの見通しを示した。 更新日時 : 2009/06/20 06:20 JST 今週は持ち直した感じがいたしますが、来週の国債入札のイベントをどう市場がこなしていくかが注目されます。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003002&sid=aIUoUdsV8lOI 米国債(19日)：上昇､売り一巡−加州格下げ観測で資金流入(Update1) ６月19日（ブルームバーグ）：米国債相場は上昇。前日の10年債下落を受けて、売り一巡との見方が広がった。週間ベースでは前週に続いて上昇。また、米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスがカリフォルニア州の格付けを引き下げる可能性を明らかにしたことが手掛かりとなり、安全な投資先として買いが入った。 前日は経済統計でリセッション（景気後退）の終わりが近づきつつある可能性が示唆されたほか、来週実施予定の計1040億ドルの入札を警戒した売りが膨らみ、10年債利回りが14ベーシスポイント（bp、１bp＝0.01ポイント）と、今月４日以来の大幅な上昇を記録した。 ドレスナー・クラインオートの米国債トレーディング責任者、トーマス・ロス氏（ニューヨーク在勤）は「前日は大幅に売られた。この日はムーディーズによる格下げの可能性が支援材料だった」と語った。 ＢＧキャンター・マーケット・データによると、10年債利回りは午後４時40分現在、前日比５ｂｐ低下して3.78％。10年債（表面利率3.125％、2019年５月償還）価格は11/32上げて94 21/32。 相対力指数 相場動向の転換点を示唆する10年債の相対力指数（ＲＳＩ、期間２日）は前日に83.8を付けた。同指数は70を上回ると相場の反落を示唆する。 ジェフリーズ・グループの主任テクニカルストラテジスト、ジョン・スピネロ氏（ニューヨーク在勤）は、「あれほどの急な値動きがあるときは必ず調整が入ると言えよう」と語る。 ムーディーズは、全米のなかでも最低の格付けを付与しているカリフォルニア州をさらに格下げする可能性を示唆した。ムーディーズは同州の格付けを最上位投資適格級から５段階下の「Ａ２」としている。 ＦＯＭＣ 米国債は一時、国債入札計画を嫌気し下落する場面もあった。財務省は23日に２年債400億ドル、24日に５年債370億ドル、25日には７年債270億ドルを入札する。今回の入札規模は前回、同年限物の国債を入札したときよりも30億ドル多い。 メリルリンチのデータによると、米国債の投資リターンは今年３月から4.6％のマイナス。 米議会予算局（ＣＢＯ）は09年度（９月末まで）の財政赤字は過去最大の１兆8500億ドルに拡大すると予想している。 またゴールドマン・サックス・グループの試算によると、09年度の連邦政府の借り入れ所要額は３兆2500億ドル。 連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は23−24日に開催される。ＦＯＭＣが声明に、年内利上げ開始に向けての準備を進めているとの観測を打ち消す文言を盛り込むかどうかに注目が集まっている。 金利先物市場動向によると、年末までに政策金利が引き上げられる確率は47％となっている。１週間前は60％を超えていた。 モルガン・スタンレーの個人顧客向け債券ストラテジスト、ケビン・フラナガン氏は「この先見通しのきく範囲では、利上げはないとみている。市場参加者はＦＲＢが国債買い切りオペを一段と拡大するといった発表はないと確信している」と語った。 更新日時 : 2009/06/20 06:57 JST ７０ドル台を一旦切りました。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003006&sid=alCfeAbFP3mQ
ＮＹ原油（19日）：大幅反落、ガソリンも安い−在庫増・需要減で ６月19日（ブルームバーグ）：ニューヨーク原油先物相場は大幅反落。バレル当たり２ドル近く値下がりした。ガソリンも下げた。製油所のガソリン生産拡大や輸入増加が手掛かりだった。 エネルギー省が17日に発表した在庫統計では、先週のガソリン在庫は339万バレル増の２億500万バレル。今年１月以降で最大の増加幅だった。日量当たりの燃料需要は前年比で６％減少した。 ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物７月限は前日比1.82ドル（2.55％）安の１バレル＝69.55ドルで終えた。 ストラテジック・エナジー・アンド・エコノミック・リサーチ（マサチューセッツ州ウィンチェスター）のマイケル・リンチ社長は「相場はかなり先走りしていたため、下落は時間の問題だった」と語った。 更新日時 : 2009/06/20 05:21 JST |
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金曜日のＮＹ市場は、翌週の仕事のために、ニュースを整理しておこうと思います。 ダウは9000を目指す展開となるのでしょうか。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003003&sid=aGA9Q4rRG5K4 米国株（12日）：上昇、ダウ平均年初来の下落分を埋める(Update1) ６月12日（ブルームバーグ）：米株式相場は上昇。ダウ工業株 30種平均は年初からの下落分を埋めた。バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）が業績見通しの上方修正を手掛かりに上昇したほか、公益事業株や通信株に買いが入った。 スタイフェル・ニコラウスがＢＯＡを評価したことが好感され、株価は5.8％上昇した。電力企業のダイナジーとファーストエナジーを中心に電力株が上昇。通信事業者のＡＴ＆Ｔも高い。景気動向の影響を受けにくい銘柄が値上がりした。 ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）の出来高概算は８億万6000 万株を下回った。この日は年初来で最少の取引高だった。コンピューターの不具合により一時、242銘柄の取引が停止となったのが影響した。 Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.1％高の946.21。ダウ工業株30 種平均は28.34ドル高の8799.26ドルで終えた。 アルパイン・ミューチュアル・ファンズのケビン・シャクノフスキー氏は「この日はトレンドが逆転しディフェンシブ銘柄が堅調だった」と語った。 （中略） スタイフェル・ニコラウスはＢＯＡの2010年と2011年の利益見通しを上方修正した。これ以外に少なくとも米大手金融４社がＢＯＡの株式投資判断引き上げ、もしくは利益や株価の予想上方修正を発表した。 Ｓ＆Ｐ500種の公益事業株価指数は1.4％高。産業別10指数の中で値上がり率最大だった。ダイナジーは3.8％高、ファーストエナジーは3.6％の値上がりだった。 Ｓ＆Ｐ500種の電気通信サービス株は0.9％高。ＡＴ＆Ｔやクエスト・コミュニケーションズ・インターナショナルが高い。 Ｓ＆Ｐ500種は今年３月に記録した12年ぶり安値からの戻しが 40％になった。 （後略） 更新日時 : 2009/06/13 07:03 JST 記事どおりに与謝野大臣の発言に市場が反応したのであれば、口先介入が成功したということとなるでしょうか。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003006&sid=aEcJn65PLV98 ＮＹ外為（12日）：ドル上昇、与謝野発言で買い安心感 (Update1) ６月12日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場ではドルがユーロと円に対して上昇。与謝野財務相が日本の米国債に対する信頼は「揺らいでいない」と発言、ドルの基軸通貨体制は揺らがないと述べたことでドル買いが優勢となった。 カナダ・ドルとノルウェー・クローネは対ドルで下落。原油が７カ月ぶり高値から反落したことが背景となった。ラトビアのラトは週間ベースで５年ぶり大幅高となりそうだ。国際通貨基金（ＩＭＦ）から金融支援を受ける可能性が高まり、財政破たんを回避できる見通しとなったことが手掛かりとなった。 ウェルズ・ファーゴの通貨戦略責任者、ニック・ベネンブローク氏（ニューヨーク在勤）は、「日本政府の発言はドルを押し上げようとする口先介入だ。今の日本経済はかなりの問題を抱えており、円高の行き過ぎを阻止したいからだ」と語った。 ニューヨーク時間午後４時７分現在、ドルは対ユーロで前日比 0.8％高の１ユーロ＝1.3997ドル（前日は同1.4108ドル）。ドルは対円では前日比0.8％高の１ドル＝98円40銭（前日は同97円63 銭）。ユーロは対円で１ユーロ＝137円73銭（前日は同137円74 銭）。 週間ベースでは、ドルは対円で0.3％安、対ユーロでは0.2％下げた。円は対ユーロでは前週比ほぼ変わらず。 （中略） ドルは主要16通貨中、15通貨に対して上昇。中国に次ぐ米国債保有国である日本が、同国債を引き続き購入する意向を示唆したことが手掛かりとなった。この日はブラジルのレアルが唯一ドルに対して上昇した。 米国債への信認揺るがない 与謝野財務相は10日に行ったインタビューで、「われわれは米国の経済を信頼しており、米国債に対する信認はいささかも揺らいでいない」と述べ、ドルの地位について、「米国が強いドルを基本に考えていることについて全面的な信頼をしている」との考えを示した。与謝野氏は12、13の両日にイタリアのレッチェで開催される主要８カ国（Ｇ８）財務相会合に出席する。 ブラジルとロシアは今週、中国に引き続き、外貨準備の運用先として、ＩＭＦの発行する債券を引き受けると表明。３カ国合わせた購入規模は計約700億ドル（約６兆8400億円）相当となり、海外中銀によるドル資産への依存度が低下するとの懸念が強まった。ブラジル、ロシア、インド、中国（ＢＲＩＣｓ）は来週16日にロシアで開催する初の首脳会議で各国経済について討議する予定。 米財務省が11日実施した30年債入札では、海外からの需要が引き続き強いことが示された。海外中央銀行を含む間接入札の割合は 2006年に同国債の発行が再開されて以来で最高に上った。 バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）メリルリンチで外国為替と新興市場国債券ストラテジーの責任者を務めるダニエル・テネンゴーザー氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「何がドルに代わるかを提案せずに、ドルからの離脱を求めることはできない」と指摘。「ドルからの移行が困難であることは皆が理解している」と語った。 更新日時 : 2009/06/13 06:43 JST 週末にかけて反転していますが、依然、米国債は弱いですね。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003002&sid=arozrMDswabA 米国債（12日）：続伸、日本の信認発言で−10年債3.79％ (Update1) ６月12日（ブルームバーグ）：米国債相場は続伸。与謝野馨財務・金融・経済財政担当相が「米国債に対する信認はいささかも揺らいでいない」と発言したため、海外勢の米国債離れが起こるとの懸念が弱まり、買いが入った。週間ベースでは１カ月ぶりの上昇。 前日の30年債入札（発行額110億ドル）で海外中央銀行など間接入札の落札に占める割合が、同国債の発行が再開された2006年以来で最高に達した。これを好感し、30年債利回りはこの日、過去３日間の最低水準に低下した。今週はロシアが外貨準備として保有している米国債の一部を売却する可能性に言及し、売りを招く場面があった。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券取引責任者、デービッド・コード氏は「海外需要はまだある。人が何を言うかよりも何をしているかで判断すべきだ」と語った。 ＢＧキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時間午後４時30分現在、10年債利回りは前日比８ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下して3.79％。10年債（表面利率3.125％、 2019年５月償還）価格は19/32上げて94 18/32。 30年債利回りは５ｂｐ低下の4.64％。前日は2007年10月以来の高水準となる4.8391％まで上昇する場面があった。 10年債利回りは前日、４％と昨年10月以来の高水準に達した。発行額が過去最高に上る中、財政赤字拡大とドル安が投資家の米国債離れを招くとの懸念が背景。 海外勢の意欲 バークレイズ・キャピタルの金利ストラテジスト、マイケル・ポンド氏は「明らかに利回りはアジア勢の関心を引く水準に近づきつつある」と指摘した。 ブラジルとロシア、中国は今週までに、700億ドル相当の外貨準備を国際通貨基金（ＩＭＦ）債に転換する可能性があるとの認識を示した。これにより、海外中銀が資産を多様化し、米国資産を敬遠するとの懸念が強まった。 与謝野財務相は10日のインタビューで、「ドルの基軸通貨体制は揺らがないと思う」と述べた。 11日の30年債入札では間接入札の落札に占める割合が49％と、発行が再開された06年以来で最高を記録した。 カリヨンの通貨戦略世界責任者、ミチュル・コテチャ氏（香港在勤）は12日付のリポートで、30年債入札について「ブラジルとロシアが総額200億ドルのＩＭＦ債を購入する計画を明らかにした直後の入札で、米長期債に対する強い海外需要が示されたのは特に意味が深い」と指摘した。 ＢＲＩＣｓ ブラジルとロシア、インド、中国（ＢＲＩＣｓ）の首脳は16日にロシアで経済について協議する予定。 資産運用会社テンプルトン・アセット・マネジメントで新興市場資産を運用するマーク・モビアス氏は電話インタビューで、ＢＲＩＣｓ会合の本当の議題は09年に１兆8500億ドルに上ると予想されている米国の財政赤字と7870億ドル規模の景気対策だと指摘した。両方ともドル急落とインフレ懸念をあおる要素となっている。 同氏は「ＢＲＩＣｓは米国に対し、支出抑制と財政規律を迫っている」と語った。 米財務省の統計によると、中国の米国債保有額は３月現在で7679 億ドルと国別で首位。日本は6867億ドルで２位。 更新日時 : 2009/06/13 07:02 JST 金曜日に下げたとはいえ、７０ドル台が定着しつつあります。７５ドルを超えていけば、価格低迷時にサウジアラビアが示唆したレベルを上回っていくこととなり、買われ過ぎの水準となるとの見方を持っていますが、どうなりますでしょうか。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003006&sid=akdR5pF06Wf8
ＮＹ原油（12日）:反落、欧州鉱工業生産の急減で−終値72.04ドル ６月12日（ブルームバーグ）：ニューヨーク原油先物相場は反落。４月のユーロ圏鉱工業指数が1986年の統計開始以来で最大の落ち込みを記録したため、景気回復観測は尚早との思惑が広がり、売りが優勢になった。 鉱工業生産指数は前年同月比21.6％低下した。ドルが強含み、代替投資としての商品の魅力が弱まったことも売り材料。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は12日発表した月報で、５月の原油生産が２カ月連続で増加したと発表した。生産枠の順守度が低下していることが示された。 ＢＮＰパリバ・コモディティー・フューチャーズ（ニューヨーク）の上席エネルギーアナリスト、トム・ベンツ氏は「原油は急速に上げてきたため、調整が入りやすい状態にあった。ユーロ圏の悪い経済統計がきっかけとなった。欧州からのニュースでドルが堅調になり、原油は下げた」と述べた。 ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物７月限は前日比64セント（0.88％）安の１バレル＝72.04ドルで終えた。一時は 1.88ドル（2.6％）下げ、70.80まで下落した。 更新日時 : 2009/06/13 04:55 JST |
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金曜日のＮＹ市場は、翌週の仕事のために、ニュースを整理しておこうと思います。 雇用統計の日によく見られる一旦高値方向からの下げでしたね。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003003&sid=a1g2IfwkzsaI 米国株（５日）：総じて軟調、銀行株などに売り−金利上昇を嫌気(2) ６月５日（ブルームバーグ）：米株式市場は売り優勢。雇用統計が予想より良好な内容と受け止められ、買いが先行したものの、借り入れコストの上昇が景気回復の足かせになるとの懸念から、相場は総じて軟調に転じた。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は週間では３週連続で上昇した。 （中略） ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）の騰落比率は７対９。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.3％安の940.09で終了。一方、ダウ工業株30種平均は12.89ドル（0.2％）高の8763.13ドルで終えた。年初からの下落率は0.2％未満に縮小した。 ＵＳグローバル・インベスターズ（テキサス州サンアントニオ）のシニアトレーダー、マイケル・ナスト氏は「先週に比べ今週は利上げが必要になるとの見方が格段に増えた。政府が大量の資金を経済に供給しているため、市場はインフレをやや懸念している可能性がある。イエレン総裁の発言が相場下落の要因に加わった」と述べた。 雇用統計 主な株価指数は高く始まった。雇用統計では雇用者数が前月比34 万5000人減少。マイナス幅がブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値52万人減少を下回ったことが買いを誘った。ただ、政府の雇用統計が雇用減少幅を過小評価しているとの憶測が流れ、Ｓ＆Ｐ500種はこの日の高値から約1.8％下げた。 ソリス労働長官が電話会見で「憶測は間違いだ」と否定すると、Ｓ＆Ｐ500種は1.4％戻した。ただ、その後は銀行株や商品株の売りにつれ、相場全体も軟化した。 労働省は調査期間内に開業あるいは清算した企業を推定し、雇用者数を調整している。ミラー・タバクの株式ストラテジスト、ピーター・ブックバー氏はこの調整により雇用がかさ上げされたと指摘、「統計上の歪みが生じた」と述べている。失業率は9.4％と1983年以来の高水準に上昇した。 ミラー・タバクの株式アナリスト、ダン・グリーンハウス氏は電子メールで「調整方法についてはいつも疑問の声が付きまとっている。失業率やそのほかの悪い部分に市場は注目している」と指摘した。 ＪＰモルガンは2.3％安、ウェルズ・ファーゴは1.5％下落。 利上げ観測 シカゴ商品取引所（ＣＢＯＴ）のフェデラルファンド（ＦＦ）金利市場の動向によると、11月までに最低0.5ポイントの利上げが実施される確率は70％。前日は27％だった。 イエレン総裁はＦＲＢの資産購入政策や信用供与促進策が好悪両方の結果を招いていると発言。借り入れコストを引き下げている半面、「自らのリスクとコスト」にもつながっているとの認識を明らかにした。 （中略） ニューモント・マイニングなど金鉱山株も安い。雇用者数の減少幅が予想より小幅だったことから、リセッションは最悪期を過ぎたとの見方が強まり、価値保存手段としての金への需要が後退。金相場は２％下落した。 ユニベスト・ウェルス・マネジメント・アンド・トラスト・サービシズで運用に携わるゲーリー・ウォルファー氏は「景気回復はまだ初期段階にあり、なおぜい弱だ。強気相場に入っていると思うが、データはすべて明るいわけではない」と指摘した。 Ｓ＆Ｐ500種は週間ベースで2.3％上昇した。 更新日時 : 2009/06/06 07:15 JST 市場の潮目が若干変わったようですが、いつまで続きますでしょうか。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003005&sid=alDcKU7sLfhM 外為（５日）：ドルが対ユーロで４月来大幅高−雇用統計で（２） ６月５日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場では、ドルが対ユーロで４月以来の大幅高。対円では３週間ぶり高値を付けた。５月の米雇用者数の減少幅がエコノミスト予想を下回ったことが手掛かりとなった。 ドルは他の大半の主要通貨に対しても上昇。米雇用統計の発表を受け、米経済主導で世界経済がリセッション（景気後退）から脱却すればドル建て資産の価値が上昇するとの見方が強まった。円はオーストラリア・ドルとニュージーランド・ドルに対して下落。投資家が高利回り資産の購入を増やすとの観測が背景となった。 ウェルズ・ファーゴ（ニューヨーク）の通貨ストラテジスト、ヴァシーリ・セレブリアコフ氏は、「強い経済統計の内容がドルを支える状況に変わりつつあるのかもしれない。ドルに対する悲観的な見方は行き過ぎだった。ドルは最近の米経済指標の改善により即した動きとなってきたのかもしれない」と語った。 ニューヨーク時間午後４時１分現在、ドルは対ユーロで１ユーロ＝1.3966ドル（前日は同1.4183ドル）。一時は1.8％上げ、日中取引としては４月27日以来の大幅高となった。ドルは対円で 2.4％高の１ドル＝98円85銭（前日は同96円58銭）。一時は同98円89銭と、５月８日以来の高値を付ける場面も見られた。ユーロは対円で0.8％高の１ユーロ＝138円１銭（前日は同136円97 銭）。 （中略） 相関関係のシフト ＲＢＳグリニッチの国際通貨戦略北米責任者、アラン・ラスキン氏は、「景気回復を主導するかもしれないという米国がなぜ罰せられなければならないのだろうか。今後、米国からの良いニュースはドルにとって悪いのかと投資家が考え直すような、相関関係のシフトが起きる可能性がある」と語った。 ドルの対ユーロ相場は週前半に年初来の安値を付けた。米議会予算局（ＣＢＯ）が、今年度（2008年10月−09年９月）の米財政赤字が前年度のほぼ４倍に拡大する見込みと発表したことを受け、海外投資家や中銀による米国債への需要が後退するとの懸念が強まったことが背景。 （後略） 更新日時 : 2009/06/06 06:26 JST 売り一色ですね。ここまで反応するのは驚きました。日本国債市場の来週の反応が気になります。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003002&sid=ajPfF0ehymtc 米国債（５日）：大幅安、雇用統計で利上げ観測−２年債1.29％（２） ６月５日（ブルームバーグ）：米国債相場は大幅安。５月の米雇用者数減少幅が予想より小幅だったことから、市場では年内利上げ観測が浮上、２年債利回りは８カ月ぶり高水準に押し上げられた。 ２年債利回りの上昇幅は昨年９月以来の最大。５月雇用統計の非農業部門雇用者数の減少数が過去８カ月間で最小にとどまったことで、リセッション（景気後退）が最悪期を脱したとの期待が強まった。すべての年限の米国債が週間ベースで３週連続安となった。商品市場では原油価格が一時、７カ月ぶり高値に上昇、金も値を戻し、労働市場底打ちに伴いインフレが加速するとの見方が強まった。 キャンター・フィッツジェラルドの金利責任者、ブライアン・エドモンズ氏（ニューヨーク在勤）は、「いつか金融引き締めに転じるのではないかとの憶測が流れている」と指摘。「これまでは短期債に集中的に資金が流入していたため、これからは２年債への下押し圧力が高まるかもしれない」と述べた。 ＢＧキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時間午後３時12分現在、２年債利回りは前日比35ベーシスポイント（bp、１bp＝0.01ポイント）上昇して1.29％。２年債（表面利率 0.875％、2011年５月償還）価格は22/32下げて99 5/32。 ２年債利回りの上昇幅は９月19日の47bp以来で最大。当日はポールソン米財務長官（当時）とバーナンキ米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が7000億ドル規模の問題債権購入計画（ＴＡＲＰ）の構想を発表したことから、米国債が売られていた。２年債利回りは５日までの１週間では38bp上昇し、ほぼ１年ぶりの大幅上昇となった。 利上げ観測 10年債利回りはこの日、昨年11月４日以来最高の3.8972％を付けた。週間では2003年３月21日終了週（40bp）以来で最大の39bp の上昇。30年債利回りは昨年７月23日以来で最高の4.7130％に上昇した。 シカゴ商品取引所（ＣＢＯＴ）の金利先物動向によると、11月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利誘導目標が引き上げられる確率は57％。１週間前は確率25％だった。今月のＦＯＭＣ会合については、金利据え置きの確率が88％まで織り込まれている。 ＦＯＭＣが最後に金利据え置きから引き上げに転じたのは2004 年６月30日。ＦＦ金利誘導目標を１％から1.25％に引き上げた。当日のＦＯＭＣ声明は「基調的なインフレがなお相対的に低い水準にとどまる見通しであり、委員会としては緩和政策の解除を慎重なペースで実行する可能性が高いと判断している」と指摘した。 ジェフリーズの主任テクニカルストラテジスト、ジョン・スピネロ氏（ニューヨーク在勤）は「経済の状況をみれば、この時点で金融引き締めを考えるのはあまりにも性急だ」と語る。「投資家は金融引き締めへの警戒感から利益確定に傾いている」と付け加えた。 （後略） 更新日時 : 2009/06/06 05:49 JST ついに、一時的に７０ドルを突破。引き続き目が離せない状況です。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003006&sid=apyBuaxMJWwo
ＮＹ原油（５日）：小反落、ドル上昇で反転−一時は70ドル台乗せ ６月５日（ブルームバーグ）：ニューヨーク原油先物相場は小安く引けた。５月の米雇用者数減少幅が予想より小幅だったことから、外国為替市場ではドルが上昇。原油価格はこれを受けて７カ月ぶり高値から下げに転じた。 ドルがユーロと円に対して上昇し、代替投資としての商品の魅力が薄れたため、原油価格は一時、前日比1.6％安まで売り込まれる場面もあった。朝方は５月雇用統計への最初の反応として景気底打ち観測が広がったことから、原油価格は一時的にバレル当たり70ドル台に乗せた。 ＢＮＰパリバ・コモディティー・フューチャーズ（ニューヨーク）の上席エネルギーアナリスト、トム・ベンツ氏は、「ドルが上昇に転じるまでは、原油市場には雇用統計を好感した買いが入っていた」と指摘。「時間の経過とともに雇用統計の解釈が変わった。確かに予想よりは良いが、内容は悪い」と述べた。 ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物７月限は前日比37セント（0.54％）安の１バレル＝68.44ドルで終えた。一時は昨年11月５日以来の高値となる同70.32ドルに上昇。週間ベースでは 3.2％の値上がり。年初来では53％上昇した。 更新日時 : 2009/06/06 04:42 JST |
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金曜日のＮＹ市場は、翌週の仕事のために、ニュースを整理しておこうと思います。 ダウが８５００ドル台を確保しました。 http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnJT838726620090529 米国株式市場サマリー（29日） ダウ工業株３０種終値 8500.33（＋96.53） Ｓ＆Ｐ総合５００種終値 919.14（＋12.31） 続伸。月間ではＳ＆Ｐ５００が３カ月連続で上昇した。商品（コモディティ）価格が値上がりするなか資源関連株が買われ、ドル安を背景にコカ・コーラ(KO.N: 株価, 企業情報, レポート)など国際銘柄も堅調だった。 ５月米ミシガン大消費者信頼感指数（確報値）が改善し、８カ月ぶりの高水準となったことも市場心理を明るくしたという。 月間では、ダウが４．１％高、ナスダックが３．３％高。Ｓ＆Ｐ５００は５．３％高で３カ月連続の上昇となった。同指数の３カ月連続での上昇は２００７年秋以降で最も長い。 原油価格が６６ドル近辺で推移するなか石油株が高い。シェブロン(CVX.N: 株価, 企業情報, レポート)は１．３％高、エクソン・モービルは０．２％高、コノコフィリップス(COP.N: 株価, 企業情報, レポート)は０．５％高。 ドルが対通貨バスケットで５カ月ぶり安値をつけるなか、ダウ銘柄ではコカ・コーラが４．８％高と上げが目立った。ＩＢＭ(IBM.N: 株価, 企業情報, レポート)は１．５％高。 シェイカー・インベストメンツ（クリーブランド）のポートフォリオマネジャー、サーシャ・コスタディノフ氏は「市場の動きをみるかぎり米経済（の落ち込み）が峠を越えたことは明確のようだが、問題は峠の先にあるものがいつはっきりと見えるかだ」と指摘。それはより力強い成長と落ち着いたインフレかもしれないし、緩やかな成長とインフレ悪化なのかもしれないと語った。 更新日時 : 2009年 05月 30日 07:35 JST 対ユーロ1.4台と聞くと、随分とユーロが戻した感じが湧きます。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003002&sid=adB9cVostP68 ＮＹ外為(29日)：ドル下落、対ユーロ1.41台−月間6.4％安（２） ５月29日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場ではドルが対ユーロで下落。今年に入り初めて１ユーロ＝1.41ドル台に下げた。世界的なリセッション（景気後退）が緩和しつつある兆しを受け、高利回り資産に買いが集まった。 ドルの対ユーロ相場は月間ベースでも年初来最大の落ち込みととなった。この日のドルはオーストラリア・ドル、ニュージーランド・ドルといった通貨に対して下げた。韓国の国民年金基金が米国債への資産配分引き下げ方針を明らかにしたことが手掛かりとなった。 米シティグループの世界為替戦略責任者、ジェームズ・マコーミック氏は、「市場は基本的にドル売りなっている。銀行システムに問題を抱え、拡大的な財政政策を取る米国のような国は、経済回復が緩やかなものにとどまるだろう」と語った。 ニューヨーク時間午後４時17分現在、ドルは対ユーロで 1.4％下げて１ユーロ＝1.4136ドル（前日は同1.3941ドル）。月間ベースの下げ幅は6.4％と、9.2％下げた昨年12月以降で最大。ドルは対円で1.7％下げ、１ドル＝95円24銭（前日は同96円85 銭）。円は対ユーロで0.3％上昇し、１ユーロ＝134円67銭（前日は同135円４銭）。 ポンドは一時1.6％高の１ポンド＝1.6198ドルと、昨年11 月５日以来の高値を付けた。月間ベースでは9.3％上昇と、1985 年以来の大幅高。英住宅金融大手ネーションワイド・ビルディング・ソサエティーが発表した５月の英住宅平均価格は、市場予想に反して前月比1.2％上昇した。また、英調査会社ＧｆＫ・ＮＯＰが発表した５月の英消費者信頼感指数はマイナス27と前月比横ばいで、約１年ぶり高水準を維持した。 メキシコ・ペソの上昇 メキシコ・ペソは対ドルで0.3％高の１ドル＝13.1714メキシコ・ペソ。メキシコ・ペソはカルデロン同国大統領が国際通貨基金（ＩＭＦ）に470億ドルの信用枠を申請した３月９日以降16％高騰している。 投資家は米国債などドル建て資産を売っている。米議会予算局は2009年度（08年10月−09年９月）の財政赤字が１兆8500億ドルになるとの予想を明らかにした。 ドルは主要16通貨の大半に対して下落。韓国の保健福祉家族省は29日、国民年金基金が株式および米国債への資産配分を向こう５年間で引き下げる方針であることを明らかにした。同基金は韓国最大の投資家で、2008年末時点の資産総額は236兆ウォン（約18兆円）だった。 米財務省がまとめたデータによると、流通可能な米国債残高は前例のない６兆3600億ドルに膨れ上がった。このうち約51％を海外投資家が保有している。2000年にはこの割合は35％だった。 円は今週、対ユーロで1.5％下落した。世界経済回復を見込んだ日本の投資家が、高リターンを求めて海外の資産を買ったことが背景。 日本の財務省が発表した５月23日までの１週間の対外証券投資では、国内投資家が海外債券の保有を増やしたことが示された。 円対ドル クレディ・スイス・グループの通貨ストラテジスト、ダニエル・カッツァイブ氏（ニューヨーク在勤）によると、円は対ドルで上昇を続け、今後３カ月以内に90円まで上昇する可能性がある。同氏は、「全般的にドルが下げている状況で、円が対ドルで上昇しない理由があるだろうか。当社の答えはノーだ」と語った。 更新日時 : 2009/05/30 06:32 JST 流石に売られ過ぎていたということでの買いが入ったということでしょうか。今週の方向感は注目されます。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003002&sid=aX0yKQu0LEqc 米国債（29日）：大幅続伸、供給懸念が緩和−10年債3.46％（２） ５月29日（ブルームバーグ）：米国債相場は続伸。10年債の過去２日間の上げ幅は昨年12月以来で最大となった。今週実施された総額 1010億ドル相当の入札で海外投資家からの需要が続いたため、過去最大に上る国債発行を吸収できないとの懸念が緩和、買いが膨らんだ。 30年債相場は週初からの下げ分をすべて埋め、利回りは６カ月ぶりの高水準から低下した。シカゴ購買部協会が29日に発表した５月のシカゴ地区の製造業景況指数は予想以上に活動縮小を示した。利付き国債入札は来週いっぱい予定されていない。 モルガン・スタンレーの個人顧客向け債券ストラテジスト、ケビン・フラナガン氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで「1010億ドルの国債発行をこなしたばかりだ。供給が主な材料になっている」と述べた。 ＢＧキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時間午後４時41分現在、10年債利回りは前日比15ベーシスポイント（bp、１bp＝0.01ポイント）低下して3.46％。前週末は3.45％だった。 10年債（表面利率3.125％、2019年５月償還）価格は16/32上げて97 5/32。30年債利回りは15ｂｐ低下の4.33％（前週末は4.38％）。 米国債相場のボラティリティー指標であるメリルリンチのＭＯＶＥ指数は前日、167.5と２月以来の高水準を付けた。同指数は２−30 年債の店頭オプション価格が対象。年初来の最低水準は４月15日に付けた105.6。 間接入札 28日の７年債入札では海外中央銀行を含む間接入札の落札額に占める割合は33％。過去３回の平均は33.2％だった。27日の５年債では 44.2％と、過去10回の平均32.4％を大きく上回った。 26日の２年債入札は発行額が400億ドルと過去最高に並んだが、間接入札比率は54.4％と、2006年11月以来の高水準となった。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券取引責任者、デービッド・コード氏は「利回り水準から判断して米国債には割安感が強い」と指摘。機関投資家は「まだ国債市場に資金を入れている」と述べた。 10年債利回りは５月に35ｂｐ上昇。４月は46ｂｐ上昇していた。 今週半ばまでの国債相場下落の影響で、住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）利回りも上昇。金利上昇に備えたＭＢＳ保有者の国債売りを誘った。 指数絡みの買い ＭＦグローバルの仕組み商品・新興市場の共同責任者、アンドルー・ブレナー氏によると、パッシブ運用の投資家がベンチマーク（基準）の指数に合わせて持ち高調整の米国債買いを入れたことが大幅高につながったという。 ブレナー氏は「指数に絡んだ買い、売り方の買い戻し、ＦＲＢによるＭＢＳ購入に加え、売りが手控えられたため、相場が急速に上昇した」と解説した。 バークレイズ・キャピタルの米国債指数のデュレーション（残存期間）は５月に0.14伸びた。新発債の発行に伴い、指数は毎月修正される。 （後略） 更新日時 : 2009/05/30 07:03 JST ６６ドル超ですか。いやいや強いですね。７０ドルを目指すのか否か。非常に注目されます。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003006&sid=aDkbtdeBD4dA
ＮＹ原油（22日）:上昇、ドル安への転換で買い−終値61.67ドル ＮＹ原油(29日):５日続伸、月間で99年来の大幅高−ドル安に反応 ５月29日（ブルームバーグ）：ニューヨーク原油先物相場は５日続伸。月間では1999年以来の大幅高となった。ドルが対ユーロで下落し、商品の魅力が高まった。 原油はこの日、１バレル＝66ドルを突破し、６カ月ぶりの高値を付けた。ドルがユーロに対し、今年初めて１ユーロ＝1.41ドル台まで下落。原油や金など原材料の代替投資としての魅力を高めた。米国やアジアの経済指標が世界経済の回復を示唆していることも買い材料。 ＭＦグローバル（ニューヨーク）エネルギー部門のシニア・バイスプレジデント、ジョン・キルダフ氏は「ドルの下落が全般的にエネルギーや他の商品価格の上昇につながっている。これは金融市場の動向が主導している上昇局面だ。市場は将来を見ており、原油の現在の需給要因は無視している」と指摘した。 ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物７月限は前日比1.23ドル（1.89％）高の１バレル＝66.31ドルで終えた。一時は66.47ドルと昨年11月５日以来の高値を付けた。月間では30％高と、1999年３月以来の大幅高となった。 更新日時 : 2009/05/30 05:55 JST |
