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昨日のルーマニア市況 |
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>ＰＩＭＣＯエラリアン氏：スペインの銀行救済で波及懸念増大
これ、PBSのインタビューで話した内容が記事になっています。インタビュービデオは、こちら。
http://www.pbs.org/nbr/site/onair/gharib/mohamed_el_erian_ceo_pimco_100524/
このページの下のほうにトランスクリプトもあります。PBSの視聴者向けに、現代の金融システムの特徴を優しく話していると思います。このMohamed A. El-Erianさん、HarvardのInvestment Manager時代の手腕は、非常に見事でした。
2010/5/26(水) 午後 1:23 [ equus ]
>ドイツのＷｅｓｔＬＢはドル建て３カ月で借り入れる金利が0.565％
先日、LIBOR が決まる仕組みをコメント欄に書きました。WestLB は、LIBOR を決めるための金利をBBAにレポートする銀行の一つですが、HSBC やUBS と比べると、高めの金利をレポートしているようです。いわゆるドイツのLandesbankenの一つでして、スペインのCajasと同様に、Landesbanken が不良資産爆弾を大量に抱え込んでいることは公然の秘密なんで、さもありなん。
ちなみに、LIBORを決める金利をBBAに報告する銀行のグループに邦銀が2行あって、「みぞほ」さんと「三菱UFJ」さん。Lehman Brothersの「トバシ」決算に使われたので有名なrepo 105のロンドンにおけるカウンターパートで、この2行の名前が出てきていました。
http://dealbook.blogs.nytimes.com/2010/03/12/the-british-origins-of-lehmans-accounting-gimmick/
2010/5/26(水) 午後 1:38 [ equus ]
今、欧州の金融界、ドイツのBild誌の記事を読んで、ひっくり返っていると想像。（ドイツ語）
http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/05/24/griechenland-hilfe-deutschland-milliarden-euro/schwarz-auf-weiss-die-dokumente.html
これが本当なら特ダネなんですが、EUR圏からギリシャへのEUR80bnの資金融資の詳細な条件が判りました。上記のページからpdfでダウンロードできます。問題になっているのは、以下の2項目。
-ギリシャに貸す資金を調達する国が、ギリシャに貸し出す金利の5%以下で資金を調達できない場合は、融資をしなくてもよい。
-それぞれの国の憲法裁判所などで、今回の融資がリスボン条約で禁止する「救済」に該当するとされた場合、直ちに融資契約は無効化する。
一番目のほうは、ポルトガルとスペイン、そして、二番目は、ドイツが該当するする可能性があります。これらの国がギリシャへの融資から外れたると、他の国も抜けるでしょうな。
2010/5/26(水) 午後 2:35 [ equus ]
半島情勢とソブリンCDS、
25日の時点で、地政学的リスクということで、韓国のソブリンCDSが175bpに上昇、隣の日本も影響を受けて100bpに上昇。まだ、たいしたことないです。
ところで、米韓が合同で対潜水艦訓練を黄海で計画。一方、北は、海上軍事境界線を侵されたら反撃すると。ここに来て、双方の主張する海上軍事境界線が交わり、海域が重複しているのが厄介。米韓が、北の主張する軍事境界線の北側で演習した場合、北が反撃すると武力紛争、北が反撃しないと北がヘタレということで、どちらにしても北の政権がもたないような。逆に、米韓が、北の主張する軍事境界線の南側に演習海域を限った場合、北からの反撃はないでしょうが、今度は韓国側がヘタレということになりそうな。金豚の得意なbrinkmanship、どうなるかは、韓国政府の政治判断次第かと。
2010/5/26(水) 午後 3:05 [ equus ]
＞今、欧州の金融界、ドイツのBild誌の記事を読んで、ひっくり返っていると想像。
Bildのトップページを職場で見るのは、ちょい気を使うのですが、政経ニュースは、びっくりするような記事が入りますね。
「5%の金利以外に各国融資額の0.5%のサービスチャージを支払う」という項目もあるので、返済額がとても高くつきますね。
これはドイツが中心にまとめたのでしょうか。ギリシャ、金利支払うだけでも大変だと思いますが。延滞すると2%上乗せって。
2010/5/26(水) 午後 4:37 [ 田中由美子 ]
こんばんは。
ＥＣＢは、毎週火曜日に先週の金曜日時点のユーロシステム（ユーロ圏の中央銀行とＥＣＢの連合艦隊）のコンソリＢ／Ｓを公表しています。
先週２１日時点のコンソリＢ／Ｓは、こちら。
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2010/html/fs100525.en.html
激動の先々週のバランスシートは４％増の激ぶとりだったのですが、先週は０．３％の微増。
プレスリリースは、ＦＲＢとの通貨スワップラインによるドル供給残が＄９．２ＢＮ→１．０ＢＮに減少していること、国債の買入（ＳＭＰ）がこの週ＥＵＲ１０．４ＢＮ行われたことなどが記載されています。
このＳＭＰの増加額は、今週に入って全額、一週間もののFixed-term depositsにより、“なんちゃって不胎化”されています。
2010/5/26(水) 午後 5:41 [ 笛土 ]
つづき
気になる項目は、負債の６、Liabilities to non-euro area residents denominated in euro。
ユーロ圏以外の中央銀行や政府、国際機関からの預入金で、通貨スワップライン実行に伴うＦＲＢからの預り金（ＦＲＢはドルと交換して手に入れたＥＵＲを無利息でユーロシステムに預けます）や、ＩＭＦからの預かり金などが計上されていると思われます。
４月３０日から５月２１日で、Ｂ／Ｓ全体ではＥＵＲ１１３ＢＮ増加し、内、ユーロシステム内の民間銀行への資金供給（負債の２、Liabilities to euro area credit institutions ...）が６７ＢＮ増、この負債６が１９ＢＮ増でした。
ＩＭＦからのギリシャ支援はＥＵＲ５．５ＢＮで、実行前は負債の６に計上され、実行により負債の５．１、General governmentに振替えられ、更に国債の償還に伴って負債の２などに振替わったはず（と思う）。
明細が分からないので妄想ですが、ユーロ圏が不手際をしでかした場合のヘッジかも。
2010/5/26(水) 午後 5:42 [ 笛土 ]
戸締役様、皆様こんばんは〜
ギリシャ支援融資の記事、まあ、常識的に考えればそりゃそうだろうとも思えるが。
今更INFより緩い条件でギリシャに貸す好き者もいないだろうし。
ﾝﾏ、それは兎も角、日本は社民党ｶﾞﾝｶﾞﾚ。
内閣崩壊させるまで暴れてくれ。
今回ばかりは結構ﾐｽﾞﾎﾟたんを応援する奴もおるんじゃないか？
まあ、日本はある意味平和といっちゃ平和だわなぁ｡
むしろイスラエルとPLOの交渉再開がどうなったのか、日本ではトンとベタ記事すら載らなくなったんで、石油価格の動向と合わせて気になる所。
2010/5/26(水) 午後 9:43 [ やまちゃん ]
>欧州系の資金調達コストが上昇、市場ではプレミアムが付いている。
FTによると、日本人投資家などのアジアの投資家たちが、EUR圏のボンドを嫌って米国のボンドに移ったのが大きいみたいですな。
2010/5/26(水) 午後 11:22 [ equus ]
今入ってきたニュース、BBVAが$1billionの短期資金の借り換えに失敗した模様。
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aZYsducIEsIs
http://www.businessinsider.com/bbva-spanish-banking-crisis-2010-5
スペイン経済はギリシャ経済の5倍の規模で、対外債務も4倍以上。BBVAは、Santanderとならぶスペインの大きな銀行。Santander ほどではないにしても海外業務も多くて分散化が進んでいると聞いていました。ギリシャ危機がCaja問題を通してスペインの銀行システム全体に感染してきたということでしょうか。
2010/5/26(水) 午後 11:46 [ equus ]
>最も早く大規模に、欧州や新興国市場からの資金の引き上げをしていたのはスイス
資産を安全な場所に避難させるため、ドイツからスイスへ大量の資金が移動したとか。また、中東欧で住宅ローンや消費者ローンを大規模にCHF建てでやっていたのが、解消に向かっているとかで、CHF の需要が増えているというのもあるようです。
2010/5/26(水) 午後 11:57 [ equus ]
みなさんこんばんわー
朝鮮半島、一触即発の状況なんですが、有事に発生する可能性がある日本国内での工作員によるかく乱目的のテロ行為に対して、一切警戒態勢がとられていないように見受けられるんです。
某電力系グループ会社のお偉いさんに聞いてみたところ、現在そのようなことはないとのお話。
政府も早く対策の準備と、自衛隊の出動を行うべきだと思うんです。
2010/5/27(木) 午前 1:06 [ 某氏の中の人 ]
>某氏の中の人
全くその通りです。原発対する防護プランはあるはずですから、これに対する警戒態勢を取るべきです。
今の政府では、北のミサイルが日本本土に命中でもしない限り、平和ボケのままかもしれませんが。
2010/5/27(木) 午前 2:18 [ boychan ]