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２００９年を振り返って

いよいよ、今日で今年も終わり。

いつものことながら、じっくりと振り返ったり来年のことに思いを巡らすこともなく大晦日のこの日を迎えている。

一応今年の目標は,立ててはいる。

達成されたとは言い難い。

メインの目標が前提で、それが達成されなければ他に手を広げる余裕はない。

メインは相場で勝てるシステムを作ることであるが、結果として思うような実績を挙げることは出来なかった。

しかし、収穫は充分なものがある。

実績が良くなかった原因は余計なことをやり過ぎた、手を広げすぎた、細かい気配りや管理が行き届かなかった、というようなことになるだろう。

それは教訓として今後に活かせば良い。

或は、当然払うべきコストとも考えられる。

FXでに有力な手法を確立できたことで目標である億への道筋が見えてきたことで他の試す手法に要求される基準が高くなりボリュームを大きく取りすぎて必然的に失敗した場合のダメージも大きくなってしまった。

「あれがなかったら・・・」と考えなくもないが、そう考えているうちは億への道は遠い。

億を達成すれば笑い話であり、それ相応のコストだったということにもなる。

野球選手が過去の三振を悔やむようなものでありそれよりも次の試合でどうヒットを打つかを考えるべきだろう。

相場は、等比級数的に資金を増やすことができるので、少ない手法でもふたつみっつの成功ができれば、失敗した手法はその額においては問題にならない・・・はず。

さて、現在資金は約○○○○万。

これをフル活用すれば億まで○倍。

しかしフル活用はリスク無理があるので半分の○○○万として○倍。

これは可能か？

年間５倍もし可能であれば２年で２５倍、まあこれで充分だろう。

月利２０％で複利計算で年間８倍１５％で５倍。

つまり月利15％〜20％のシステムを初期投資200万づつ5本運用すれば万全と言えるだろう。

現在信頼できるシステムはひとつのみで○○○万の割り当てからスタートして現在○○○万程度まで膨らませている。

これだけで運用してても２年で25倍すると○○○○万。

これをメインとして余計なことをしないのが現時点での最善の戦略かもしれない。

いろいろ他にシステムの開発と研究はするが、データ的に不十分でなかなか信頼はできない。

でも、だからといって何もしない訳にはいかないのでいくつかスタートさせるのであるが信頼性の評価を間違って過大なボリュームで取引してしまい、怪我をするというのがこれまでの流れだ。

幸いにもプラスマイナス相殺されて全体としては損失になってていないのが救い。

投入した時間とエネルギーからすると大きな損失ともいえるかもしれない。

次善の策として充分には信頼はできなくともそれなりのシステムを10本くらい開発して(きついな・・・)それぞれ○○万程度運用して全体として年間2〜3倍の実績をあげられればいいのかな。

現在、CXからFXにメインの戦場を移しているがFXの良さは24時間取引ということ、様々なタイムスケールでのシステム、また通貨ペアの組み合わせも多様なので、開発したひとつのシステムがさらに応用展開が比較的容易だ。

でも楽ではないが・・・。

しばらくCXは片手間か、お休みか、あるいは某取引会社のプレミアム会員でおんぶに抱っこ・・・。

中途半端は良くないかも、今年の年末にかけての損失も往復ビンタをくらったが、関心はほとんどFXの方にあったので対処が不十分だった。


ところで相場以外の話だが、資金をある程度作ったあと、NPOを作って・・・とか考えてはいたのだが、まだ何をすべきなのかがはっきりしない。

とりあえず始めたとしてもその後の展開が見えない。

一旦走り始めればたたむことも簡単にはできない。

相場であれば損切りすればとりあえず瞬間に精算できるのであるが実際に組織を作ればそうはいかない。

結果として振り回されることになる。

それよりも一億作れるならば十億も可能であるし、百億も可能ではないか。

相場のみがそういう可能性を与えてくれる。

ホリエモンが200数十億で和解したというニュースが先日あったが、ホリエモンの全財産がそれくらいだそうだ。

とりあえず、その程度作れば・・・・。

なんちゃって。

完全に絵に描いた餅、取らぬ狸の皮算用。

２桁か３桁違う・・・・ｗ。

返信

近況

最近は、ほとんど取引結果のみを書くだけでそれ以外を何も書いていない。

書きたいことは色々あるが、文章で表現できるだけの才能がやや問題あり・・・これもようやく自分で自覚できるようになった。

とりあえず、最近の相場の成績とトレードの手法について書いておくべきかな。

先ず、商品先物が今月はヒドイ。

理由は、先ず5月に取引所のルールが変更になり、過去のデータが役に立たなくなったということ。

いや、役に立つかどうかの判断が出来ないので様子見。

相場の動きを見る限り、明らかに以前とは違っている。

本当に困る。

東工取は頻繁に変えすぎ！

様子見なら、何故大きなマイナスか？

某システムが配信されてくる。

自分で考えるのを放棄して様子見してるが、その代わりこのシグナル通りにやって大きなマイナス。

中身をまったく知らずにやっているので危険が危ない！

ただ、先月まではそのシグナルは連戦連勝だった。

それで、今月から枚数をすべて2倍にした。

だから以前のように1枚ずつであればまだ許容範囲だった。

でも良くあるはなし。

うまくいきそうなので倍にした、突然損失が大きくなる。

良くある。

そういう時はとにかく小心な性格を最大限生かして損失を抑えるために元に戻すかあるいはきっぱりと中止して様子見。

小心にして、とにかく損失を抑えることが何よりも相場で生き残るためには一番重要。

しかし、一方でＦＸで予想外の検討。こっちの方が多分今後大きくなっていく。

億への道が大きく開けてきた。

しかし、これも最初数ロットのみのトレードだったのが今や最大80ロット。

考えた、計算上極めてリスクが限定されているシステム。それでも80ロットなんて取引すれば最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝが数百万になる。

でもそれを恐れていてはいつまでたっても低レベルなところでの数字。

だから、マイナス数十万の成績の時点で思い切ってロットを増やした。

結果、現在プラス250万くらい。

この発想だ。

だから商品の方でもある程度リスクを取に行くべきだと思った。

何も分からない素人ではない。

相場の恐ろしさは充分経験している。

だからあるリスクがどの程度のリスクか分かるはず。

勇気を持って前進するべきだ。

複雑系と相場

スモールワールドは規則的な世界とランダムな世界との中間であり、強い絆でクラスターを作り、弱い絆で長距離のリンクを実現し、それにより、狭い世界を実現する。

またスモールワールドはもうひとつのタイプがあるといい、それは多くのリンクを作るコネクターとなる要素が存在し、それが狭い世界を実現している。

コネクターはどのようにしてコネクターとなるかというと、金持ちはますます金持ちになるという法則により、多くのリンクを持つ要素は他の要素がリンクを貼りたがることによりますます多くのリンクをもつことになる。

相場の手法を考えるときに、大きく分けて順張りと逆張りがある。

価格が上がったときに上がったから下がると考え、「売る」・・・これが逆張りで

価格が上がったときに上がったからまだ上がると考え、「買う」・・・これが順張り。

ケースバイケースでどちらも正解なのだが、どちらかというと順張り戦略に分があるようだ。

これは、自然界や人間社会がスモールワールドを作ってきた過程で、金持ちはますます金持ちになるという法則が相場の世界でも働いているかのようである。

複雑系は相場を解く鍵にもなるように思える。

ちなみに

ちなみに、昨年8月から9月にかけて考案し、短期間実行してみたシステムは使えないものだという判断に今はなっている。

ただし、あの暴落場面では莫大な利益が出ていたことが分かった。

基本的に利益の出るシステムは順張り、つまりトレンドフォロー的なシステムであるといわれているが、ああいう一方的な場面ではまさしくぴったりとはまっていたようだ。

しかし、それ以外の場面ではそれほど利益は大きくはなく、しかも最大ドローダウンが大きすぎる。

当時は何も分かっていなかったんだとつくづく思う。

何も分からずたまたまはまったために大きな利益を得ようともそれはいずれ失うことになるだろうと思う。

ただ、ああいう特別な期間はこれからもあると思うし、結構確率は高くなると思う。

そういうときの判断、システムの切り替えはどうするか・・・・それは難しい問題だ。

システム売買について

相場の成績を毎日アップしているが、あまりはかばかしくはない。

昨年の夏場あたりから、システム売買について考えていた。

それまで一応、月に100万くらいの成績だったが、その手法がバブルであった可能性があり、早晩使えなくなることに対する対策が必要であったからだ。

様々な手法があると思うのだが、とりあえず、システム売買を自分の投資スタイルの基本におくべきだと考えた。

理由としては、過去データから検証が可能であり、比較的小さなリスクで安定的な利益を上げられる可能性があると考えたからだ。

そして。システムの発見には時間と労力、アイデアが必要であり、相場を単なるギャンブルとしか理解していない人たちに対する説明として説得力もあると考えた。

つまり努力することで大きな成功
につながるということが実証され、「生き方」としても問題はない。

システムについては自己流ですでに相場を片手間に始めた頃に思いついてはいた。

ただ、いくつか考案はしたもののそれが有効かどうか自身は持てずに実行することもほとんどなかった。

昨年、システム売買に興味を強く持って、再びいくつか発案してみた。

実際に実行してはみたものの、あの急落と突発的な自分の失敗で、それどころではなくなり、年末までの期間はおとなしくしていた。

あの期間は通常の期間ではなく、特別なバイアスがかかっているとすると通常の期間で有効であったとしてもそのシステムが特別な期間で有効であるという保障はないと考えたからでもある。

そして、SLの連続であったのでシステムの実行自体が不可能な状態でもあった。

今年になって、いつもシステムについて気にはなっていたが、1ヶ月前にいよいよ研究の再スタートとなった。

今回、今までと違う点はシステムの有効性についての判断基準がしっかりとしたこと。

そして、個々のシステムを全体の戦略の中でどのように組み立てていくのか、システムのシステム管理というかそういものについて見えてきたので、あとは具体的にシステムをひとつひとつ発見する作業を積み上げて行けば良い。

たとえば有効なシステムを1ヶ月にひとつくらい考案したとしよう。年間で12個考案すれば充分だろう。

ひとつに対して最大必要証拠金＋最大ドローダウンを100万くらいで年間期待損益が100万程度を目安にすると年間で資産を2倍にできる。12個あれば1000万くらいの資産を有効に運用できる。

個々のシステムの最大ドローダウンが70万くらいのシステムを10個同時に実行すれば、リスクも低減でき、全体のドローダウンを70万×10個＝700万から実際には数百万程度まで下げることが可能だ。

さらにシステムを根気良く考案することで、上げた利益をそのシステムで運用すれば、複利計算で資産が増加していく。

月に１０％の複利で年間運用すると1.1の１０乗で3.14となる。

これを2年間続けると約10倍。

こういう計算が成り立つ。

焦らず、地道にこつこつとやっていこうと思う。