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29日のオプション市場では、ドル円はドルコールやドルプットのポジション調整の売りが観測
1カ月物が先週末比1.37％縮小で0.09％の円コールオーバーとなった。1週間物は週末の米雇用統計の下値ヘッジ需要で0.93％のドルコールオーバーから0.70％の円コールオーバとなった。ドル円の先物オプションは期日物で1カ月から10年物まで円コールオーバー
【主なオプションのストライクと行使期日】
122.25円 ドルコール 4日 122.20円 ドルコール 2日 122.15円 ドルコール 2日 122.00円 ドルコール 1・2・3日 121.80円 ドルコール 3日 121.75円 ドルコール 2日 121.50円 ドルコール 1日 121.25円 ドルコール 1日 120.00円 ドルコール 1・2日 119.85円 ドルコール 5日 119.65円 ドルプット 5日 119.55円 ドルコール 4日 119.50円 ドルコール 1・4日 119.30円 ドルコール 1日 119.20円 ドルコール 2日 ＊インターバンク市場からのヒアリングによる 主なドル円オーダー
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122.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い
122.20円 超えるとストップロス買い 122.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い 121.50円 OP1日NYカット 121.00円 買い
120.00-20円 断続的に買い（120.00円 OP1日NYカット） 119.50円 買い、OP1日NYカット 個人投資家のオーダー
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【ドル円】
123.00 売り：Ｓ／Ｌ買い 122.90 売り 122.80 売り 122.70 売り 122.60 売り 122.50 売り：Ｓ／Ｌ買い 122.40 売り：Ｓ／Ｌ買い 122.30 売り 122.20 売り 122.10 売り 122.00 売り：Ｓ／Ｌ買い 121.90 売り 121.80 売り 121.70 売り：Ｓ／Ｌ買い 121.60 売り 121.50 売り 121.40 売り 121.10 買い：Ｓ／Ｌ売り 121.00 買い 120.90 買い 120.80 買い 120.70 買い：Ｓ／Ｌ売り 120.60 買い 120.50 買い：Ｓ／Ｌ売り 120.40 買い 120.30 買い：Ｓ／Ｌ売り 120.20 買い 120.10 買い：Ｓ／Ｌ売り 120.00 買い：Ｓ／Ｌ売り 119.90 買い 119.80 買い：Ｓ／Ｌ売り 119.70 買い 119.60 買い 119.50 買い：Ｓ／Ｌ売り 119.40 買い 119.30 買い：Ｓ／Ｌ売り 119.20 買い 119.10 買い 119.00 買い：Ｓ／Ｌ売り 【豪ドル円】
87.00 売り：Ｓ／Ｌ買い 86.90 売り 86.80 売り 86.70 売り 86.60 売り 86.50 売り：Ｓ／Ｌ買い 86.40 売り 86.30 売り 86.20 売り 86.10 売り：Ｓ／Ｌ買い 86.00 売り 85.30 買い 85.20 買い：Ｓ／Ｌ売り 85.10 買い 85.00 買い 84.90 買い：Ｓ／Ｌ売り 84.80 買い 84.70 買い：Ｓ／Ｌ売り 84.60 買い 84.50 買い：Ｓ／Ｌ売り 84.40 買い 84.30 買い 84.20 買い 84.10 買い 84.00 買い：Ｓ／Ｌ売り 【南アフリカランド円】
9.00 売り 8.90 売り 8.80 売り 8.70 売り 8.60 売り 8.50 売り 8.40 売り 8.30 売り 8.20 売り 8.10 売り 8.00 売り 7.90 売り 7.80 売り 7.75 売り：Ｓ／Ｌ買い 7.70 売り 7.50 買い：Ｓ／Ｌ売り 7.40 買い 7.30 買い：Ｓ／Ｌ売り 7.20 買い 7.10 買い 7.00 買い：Ｓ／Ｌ売り 6.90 買い 6.80 買い：Ｓ／Ｌ売り 6.70 買い 6.60 買い 6.50 買い：Ｓ／Ｌ売り 6.40 買い 6.30 買い：Ｓ／Ｌ売り 6.20 買い 6.10 買い 6.00 買い：Ｓ／Ｌ売り 5.90 買い 5.80 買い：Ｓ／Ｌ売り 5.70 買い 5.60 買い 5.50 買い：Ｓ／Ｌ売り |
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2016年02月01日
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［ブラジリア ２９日 ロイター］ - ブラジル中央銀行が２９日発表した２０１５年の財政収支赤字は６１３０億レアル（１５０９億９０００万ドル）と過去最悪に達した。財政再建の取り組みの失敗や金利上昇が響き、１４年の水準から２倍近くになった。
財政赤字の対国内総生産（ＧＤＰ）比率は１０．３４％だった。２０１１年半ばまでの１２カ月間の財政赤字の対ＧＤＰ比に比べると約５倍に膨らんでおり、ルセフ大統領が就任した１１年以降で赤字額がいかに増大したかを物語っている。 １５年の基礎的財政収支赤字も１１１２億４９００万レアル（２７４億ドル）と過去最悪を記録した。
１２月の基礎的財政収支赤字は７１７億２９００万レアル（１７６億ドル）で、市場予想の６５１億５０００万レアルを上回った。 ルセフ氏は今年の基礎的財政収支を小幅黒字にまで改善すると表明しているが、歳出規模が維持されながら歳入が落ち込んでいるため、大半のアナリストはこうした目標達成に懐疑的だ。
１５年の政府債務総額の対ＧＤＰ比は６６．２％と、１４年の５７．２％から大幅に上昇した。 ブラジルの財政悪化
オレが想定するそう遠くもない新興国発世界金融危機の爆弾のひとつである
ブラジルレアル大暴落→新興国通貨大暴落→世界同時株安
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以前分析したがやはり下限１１５円、上限１２５円のようだ
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［東京 １日 ロイター］ -
BUZZ-黒田ライン、下限やはり115円 ドル上下10円の「変動固定相場」 ＊日銀マイナス金利、週明け後も各市場で影響めぐり激しい議論。決着には時間。
＊黒田日銀総裁会見、話題のひとつは緩和検討を開始したタイミング。 ＊ダボスの世界経済フォーラムへ出席した総裁、事務方への検討指示は「その前」。 ＊「仮に緩和を行うとしたら、どんなオプションがあるか検討してくれ」。 ＊総裁の出発日は２２日。ドルはその２日前に海外で一時１１５．９７円まで下落。 ＊ドル１１５円半ばは１４年追加緩和後のレンジ下限。突破は時間の問題だった。 ＊市場対話について何度も質問を受ける中で明かした舞台裏、１１５円下限説再燃。 ＊上限説は１２５円。昨年６月の衆院財金「実効為替レートでかなり円安」発言時。 ＊甘利氏辞任で包囲網狭まる政府与党、参院選前の円急騰は回避したいところ。
黒田ライン１２５円は超えられないということか
バズーカ１、２は１１、１４円ほど円安になったが今回は最大１２５円上限とすれば
バズーカ３（火縄銃）は６円ほど半減となりマイナス金利の緩和効果は限定的となる
１１５円以下を下回るには１１５〜１２５円にロングを貯めさせ売り崩す事になりそうだ
現在ＩＭＭでは７０〜８０円台時のショートポジション付近であり
個人もショートが増えつつある
ＩＭＭではショートに転換７万近くまで増やせるが個人のショート増がネック
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ドル円 119円50銭-123円50銭
■ドル・円は底堅い動きを続けるか、日銀によるマイナス金利導入の影響残る
今週のドル・円は底堅い動きを続ける見込み。日本銀行は当座預金の一部にマイナス金利を適用することを決定した。日銀の当座預金から流出した資金がリスク資産に向かう可能性があるとの思惑が広がっており、ドル高・円安の相場展開が予想される。 なお、市場関係者の間からは、1ドル＝119円は当面の下値目途になるとの声が聞かれている。原油先物が弱含みとなった場合や1月の米雇用統計が低調な内容だった場合、年4回の利上げペースに対する懐疑的な見方が再び強まる可能性はあるものの、日本銀行は2％物価目標の実現に必要な場合は追加的な金融緩和措置を講じるとみられている。ドル安・円高が急速に進行し、119円を短期間で下回る可能性は低いとみられる。 豪ドル円 84円00銭-87円00銭
■政策金利は現状維持の予想も対円レートは上げ渋りか
今週の豪ドル・円は上げ渋りか。豪準備銀行（中央銀行）の政策金利は2.00％で現状維持の予想だが、商品相場の持続的な上昇への期待は広がっていない。人民元相場の先安観は消えていないことから、日銀によるマイナス金利導入の影響は残るものの、リスク選好的な豪ドル買いがさらに増える状況ではないとみられる。 ○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント ・2日：豪準備銀行が政策金利発表（2.00％で現状維持の予想） ・3日：12月貿易収支（予想：-23億豪ドル、11月：-29.06億豪ドル） ・5日：12月小売売上高（前月比予想：+0.4％、11月：+0.4％） ポンド円 171円00銭-175円00銭
■底堅い動きか、日銀のマイナス金利導入で買い優勢の展開
今週のポンド・円は底堅い展開か。日銀によるマイナス金利導入によって円安基調は持続する見込み。ただし、4日の金融政策委員会（MPC）で示される今後の経済見通しなどが弱気だと、早期利上げ観測はさらに後退し、ポンド買いは一服する可能性がある。原油先物の反落もポンドを押し下げる要因となる。 ○発表予定の英主要経済指標・注目イベント ・1日：1月製造業PMI（予想：51.8、12月：51.9） ・4日：英中央銀行金融政策発表（政策金利は0.5％で現状維持の公算） 警戒指標
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【中国・1月財新製造業PMI】（2月1日発表予定）
参考となる12月実績は48.2。項目別では生産指数が48.7に低下、雇用指数は47.3で いずれも景気改善と悪化の境目となる50を大幅に下回る状態が続いている。1月の市場予想は48.1で12月実績をやや下回る可能性がある。1月の数値が予想を下回った場合、中国株安を警戒してリスク選好的なドル買いの勢いはやや弱まる可能性がある。 【米雇用統計】（2月5日発表予定）
年4回の米利上げペースを後押しできるか注目される。米連邦準備制度理事会（FRB）は昨年12月の連邦公開市場委員会（FOMC）で9年半ぶりに利上げしたが、その後の市場の混乱などで1月26-27日のFOMCでは「タカ派」的なスタンスをやや後退させた。雇用統計が低調なら、利上げペースの鈍化観測につながり、ドル売り材料となろう。1月非農業部門雇用者数は前回+29.2万人に対し前月比+20.0万人が予想される。 また、インフレ動向に影響を与える賃金動向に対する市場の関心も高い。1月の平均時給は前月比+0.3％、前年比では+2.2％と予想されている。前年比での賃金上昇率は12月実績の+2.5％を下回る見込みだが、前月比の数字が市場予想を下回った場合、インフレ進行への思惑は後退し、非農業部門雇用者数や失業率が市場予想と一致しても、強気になれないとの声が聞かれている。 |
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