久しぶりにシステム作成

先週、ふと思い立って久しぶりにシステムを作成しました。

バックテストは1990年〜現在で、5866日を対象としました。

出動率が低いので、利益もあまり大きくありません。最大の欠点は、図ではわかりませんが、2012年が赤字となっていることです。良い買い条件が思いつかないです。

TOPIXでもほぼ同等の結果です。

 

1回に1〜2枚の出動です。

・2枚買い 18日

・1枚買い 278日

・1枚売り 324日

・2枚売り 827日

 

【全期間 1990年〜】

・勝率 58.7%

・PF 1.78

・利益 65,580円

・最大DD 2,670円

 

【2004年〜】

・勝率 57.7%

・PF 1.86

・利益 24,170円

・最大DD 1,000円