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先週、ふと思い立って久しぶりにシステムを作成しました。
バックテストは1990年〜現在で、5866日を対象としました。
出動率が低いので、利益もあまり大きくありません。最大の欠点は、図ではわかりませんが、2012年が赤字となっていることです。良い買い条件が思いつかないです。
TOPIXでもほぼ同等の結果です。
1回に1〜2枚の出動です。
・2枚買い 18日
・1枚買い 278日
・1枚売り 324日
・2枚売り 827日
【全期間 1990年〜】
・勝率 58.7%
・PF 1.78
・利益 65,580円
・最大DD 2,670円
【2004年〜】
・勝率 57.7%
・PF 1.86
・利益 24,170円
・最大DD 1,000円
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占い師
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昨日のシステムを少し改良しました。 |
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このお正月、ふと思い立ってFXのシステムを作りだしました。ロジックそのものは勝率が低くてあまり納得のいくものではありませんが、とりあえずそのロジックを組み込んだ Accessによる全自動取引プログラムもほぼ出来上がりました。図は、AUD/JPY ×1、EUR/JPY ×1、GBP/JPY ×2 の 4枚を運用したしたときのバックテスト (2007/2/1-2012/1/12) の結果です。毎朝9時に取引し、損切りアリです。売買は岡三オンラインの携帯HPを利用しています。 |
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FXの新システムを作っています。 5通貨ペアを取引します。 図は5通貨の合計です。 正午に成行で INし、約2週間の正午に成行で OUTします。 2008年に急激に円高が進みましたが、その時に大きく利益が伸びていますので、割り引いてみなければなりません。それと、建玉期間が長いので、建玉がたまって最大14枚にまでになったり、保持中に40万超(最悪の推定値で、本当にそうなったかどうかは不明) の含み損が出たりすることがありました。それを覚悟でスタートするか？ 以下、スリッページ、手数料、スワップポイントは考慮していませんので、実際は 1割以上減ります。 395回出動 総損益 +470.88円、PF=2.66 勝率63% DD: 23.29円 内訳
EURJPY 31回出動、損益 +85.26、PF=9.96、DD=3.16 AUDJPY 158回出動、損益 +192.12、PF=2.46、DD=17.76 GBPJPY 21回出動、損益 +84.78、PF=6.39、DD=7.86 NZDJPY 55回出動、損益 +57.90、PF=2.28、DD=12.29 CHFJPY 130回出動、損益 +50.83、PF=1.61、DD=11.97 |
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AUD/JPY のプログラム売買を始めました。先物と損益通算ができるクリック365を利用しています。(先物で負け込んでいますので…)
【 ロジックNo.1 】(今のところ No.1しかないです)
順張りで、伸びるとき伸ばすタイプです。INするのも遅いですが、OUTのタイミングも大変遅いです。 データはホームページから読み込むので、あまり詳細に集めることができません。また判断間隔が短いほど取引が頻繁に起こるようになり、取引に要する諸経費の影響が大きくなるため、15分ごとに買い気配値を収集し、約一日分のデータで IN/OUT を判断することにしました。クリック365の取引時間の関係で、毎時10分、25分、40分、55分の15秒前のデータを利用しています。
バックテストの成績です (2007/2/1〜2010/4/30)。取引 1回あたりの諸経費 (手数料、スリッページなど) を 6 pipsとしています。取引はクリック365ですが、判断に使用するデータはクリック証券なので、クリック証券の分足データで計算しています。 総損益: 71.07円
最大DD: -13.97円 出動回数: 525回 勝率: 41％ PF: 1.396 市場オープン後しばらくの間などで INすると成績が悪い時間があるようなので、発注に時間制限 (午前中、夕方、深夜) をかけると成績が上がります。いかにもカーブフィッティングといった感じですね。でも、それで運用しています。 総損益: 105.05円 最大DD: -4.24円 出動回数: 232回 勝率: 48％ PF: 2.700 |
