いちど、おっくうになると

ブログは最近全く更新しておりませんが、元気でやっておりますw
仕事は、最近はなんとlms屋さんをやっておりますw

信号屋の仕事としては最下層ってイメージですが、lmsそのものは
最低の状態空間表現であっても、社会需要があるわけでlmsじゃ
ないと絶対に嫌だって業界もあるんですw

ちょうど自動車ならハイブリッドばかりが当たり前ですが、普通の
ディーゼル車も残っているような特殊な需要ではありますけどね。

で仕事で隠れた変数を拾うのに使おうと思ってHMM
（隠れマルコフモデル）を用意していたのですが、たぶん使う
用事が無くなったので、説明変数を、仕事用のものから
GARCH(1,1)に変えて遊んでみた結果です。

まぁ今時は当たり前にGARCHを説明変数にしたHMMも見掛ける
ようになりました。。

株式市場はGARCHよりもEGARCHのほうが、いいらしいんですが
これは普通のGARCHです。

何の時系列に掛けてあるかは、見れば判りますよねw