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FXオプションでのカバー・ド・コール  サクソバンク証券

カバー・ド・コールとは、原資産を保有したうえで、コールのオプションを売るという、安全性の高い投資方法です。
サクソバンク証券は、FXのオプションを提供しています。
そこで、サクソバンク証券を使って、FXオプションでのカバー・ド・コールを実践してみます。

資金は、100万円です。
2018年11月に、米ドル/円のFXで、開始しました。

プット・オプションを売ります。その時点で売却代金が入ります。
決済日に、行使価格以上であれば、売却で得た代金はそのまま利益になります。
行使価格を下回ると、その価格でドルを買ったことになり、ドル買持ちのポジションが出来上がります。

本来の意味でのカバー・ドコールは、その時点から始まります。

現在、米ドル/円と、ユーロ/円で実施しています。
米ドル/円は、カバー・ドコール(原資産を買い保有して、コール・オプションを売る)
ユーロ/円は、カバー・ド・プット(原資産を売り保有して、プット・オプションを売る)
です。

ドルとユーロは、動きが似ているので、売りと買いを同数行うことは、原資産が変動した場合に対する、リスク回避になると考えています。

イメージ 1



本日の結果です。
5月22日の、決済期日が過ぎました。

ユーロ/円、コールを126円と、127円で、各1本、合計2本売っていました。
決済期日に、決済価格を下回っていたので、オプションは消滅し、4450円の利益が確定しました。
上記の灰色部分です。


新たに、ユーロ/円、コール・オプション、行使価格124円を、2本売り、7180円を得ました。
上記の黄色の部分です。
決済期日は、6月19日です。

カバー・ド・コールと言いながら、
先週、カバー・ド・コール部分が消滅したので、
原資産が、ゼロの状態に、戻りました。

これは、昨年11月に始めた状態と、同じです。
その間に、利益が出ています。

元本100万円で開始して約6か月経過しました。
元本残高は、112万円を超えました。
年率リターン、20%のペースです。

保証金維持率は、34%です。
そんなに、リスクは感じていません。

順調です。

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