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225先物 寄付き値 15000円
9：28 現在 15060円
寄付きから 「 ウ リ 」
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システムの考察
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コメント（6）
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私的な検証にお付き合い頂き、ありがとうございました。
以前からおしゃれ番長さんや多くの方からご忠告のあった通り、掲載のよる弊害が起きてきました。
このデータベース及びシステムは、仮説を検証するためのものであり、当ブログ以外での掲載や配信等、商用利用は今後も一切ありません。
2006年1月 当初ライブドアブログから始まり、2013年12月までの8年間
毎朝同じ時刻に1日も抜けることなく掲載できた理由の一つは、「私自身とても楽しかった」というのが率直な感想です。
膨大な資金の動きとそれを支配する人々の思惑や行動自体がマーケットであり、その動向を明確に予測することは不可能です。しかし特定の条件を充たせば、その動向の中で一定の利益を確保することは可能であるという結論に至りました。
システムの構築については書庫「システムの考察」
システムトレードによる実際の検証については 書庫「日経225先物」をご参照ください。
8年間 私的な仮説の検証にお付き合いいただき、ありがとうございました。
今後は不定期な掲載にさせていただきます。
最後になりましたが膨大なデータやアイデアをご提供いただいた方々に心からお礼を申し上げます。
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これまでの「システムの考察」の主な記事
最も確実性の高いマイナスリスクの軽減
主観をより明確な判断基準に近づける方法論
より証券取引という目的にあった安定性
「ドローダウンについて」
2011年の240円のマイナスと、2012年の110円のマイナスについて
データベースファクター及び構築手順の公開
≪ システムの考察 Ⅴ 〜 間 隔 〜≫
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日経平均株価が騰がる理由とはなんなのでしょうか
また、下がる理由とはなんなのでしょうか
前日のNYダウが上昇すると翌日の日経も上昇するのか？
寄付き前に外資の買い越し報道があれば上昇するのか？ 「発表される米雇用統計が強い内容であれば、ＦＲＢが金融緩和を早期に縮小する可能性が高まる・・・」
これは上がる要素なのか下がる要素なのか・・・・
ファンダメンタルという要素は、多くの人よりも、より早く正確に入手できなければ効力がありません。
しかも、織り込み済み・利益確定売り・高値警戒・買われ過ぎ・売られ過ぎ・割安感・材料出尽くしという解釈を付けるだけで何通りもの結果に対応してしまいます。
これではその事象自体が「上がる要素」なのか「下がる要素」なのか、どんな発表も情報もそれを打ち消す言葉が多すぎて、明確な判断基準になりません。
これがファンダメンタルに対する印象です。
以前、書庫システムの考察に「データベースの構築手順の公開」という記事を掲載したのですが、「解りにくい」というご指摘を多数頂きました。
今回は、主観をより明確な判断基準に近づける方法のひとつを書いていきます。
この手法による データベースの特徴はとても短い期間で既存とは全く違った独自のデータベースが構築できることです。
日経平均が騰がると考える場合 （+1から+5）の5段階
日経平均が下がると考える場合 （-1から-5）の5段階でそれぞれの項目について評価していきます。項目については特に基準はいりません。
① 前日のNYダウからの印象
② 外資の寄付き動向
③ ネットからの情報
④ 寄付き気配
⑤ テクニカル分析からの印象
など、5項目から8項目が扱いやすいと思います。
次に合計をスコアリングとして記録しますが、スコアから株価の動向を予測するのではなく、各項目間の関連性から当日の結果を照合します。
例えば
②の項目について（+3）の評価を出した時の動向
または②の項目について（+）評価を出し尚且つ⑤の項目について（+3）以上の評価を出している時の動向
というように主観的な評価をデータベース化することで
自分自身の経験則から判断する基準がどの項目に重点が置かれまた、どの項目について誤解しているか、惑わされる原因になっているかが可視化できます。そして主観でありながら明確な判断基準になりうる関連項目がいくつか特定することができます。
ファンダメンタルやテクニカル分析に主軸をおいたトレードの試みは多くの人に何十年もかけて試されてきました。私自身は既存の視方とは違う視点で証券取引という世界を視てみようと思っています。
市場動向に関しては、人の行動を厳密に支配する物理的法則や合理的根拠は明確になっていません。
しかし、特定の相関関係は、因果関係が不完全であっても充分実用的価値を有する。または従来の経験則による判断よりも優れている可能性があると思います。
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より証券取引という目的にあった安定性（時間軸の短い期間でのドローダウンの値が小さい）システムとしては、
毎朝寄付き前の予測 「売り」「買い」の後に（ｒ）が付加している日があるのですが、
この日は寄り付いた価格より初動の動向がより顕著である傾向が強く、
利益の確定を100円に設定し、ロスカットを-100円に設定することで10月28日現在、利益+3175円 1ヶ月内の最大累積マイナス215円という結果を計上しています。
注意点は利益の場合+100円で利確指値をしますが約定の確率を上げるために100円到達時に95円の確定注文にします。ロスカットは各証券会社のシステム上-100円に到達次第100円で決済されます。つまり利益の確定は95円でロスカットは100円ということになります。
勝率は85勝43敗66.41％です。なお±100円に到達しない場合は引け成り決済になります。
（ｒ）については、ファンダメンタルやテクニカル分析を全く考慮しないという点で
株価の推移は全くのランダムな事象またはそれにとても近いものという前提を維持し、よりシンメトリーな値を得るため乱数を使ってみています。
＊前回記述のとおり時間中の決済は年間約2760円前後のリスクを伴うことと、約定の不確実性から実際の検証には不向きです。私自身は現行の仮説検証中のシステムのみでしか運用はしていません。
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