ＯＰポジションチェックシ−ト

経済ショック

経済ショック


２０１８年２・６　　　ＶＩＸ バブルはじける　日経平均は １０７０円安（一時１５８０円安）
　　　　　　　　　　　２・５ ダウは −１１７５

２０１６年１１・９　　トランプ氏大統領選挙当選
　　　　　　　　　　　この日、日経平均は９２０円下落．翌日からトランプラリー上昇開始

２０１６年６・２３　　ブレグジット（英国ＥＵ離脱が決定）

２０１６年１月　　　　中国株暴落

２０１５年８月　　　　中国株暴落

２０１３年５・６月　　急落　１５９４０ → １２４２０
　　　　　　　　　　　　６か月で ７０００強上昇（８５００→１５９００）した反動．

２０１１年３・１１　　東北大震災

２００８年９・１５　　リーマン・ブラザーズが破城する．
　　　　　　　　　　　日経１０月ＳＱは地獄の様相となる


２００７年末〜　　　　サブプライム住宅ローン危機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

５・１０ 取引き経過メモ

ＳＱ値：14601.95

第１口座
06月 P-137　１６０円×１枚新規売り
mini 13年06月　14600円×２枚新規買い
コール　＋１：−２．ミニ ＋８　プット売り ２枚．下落に弱くなっている．
Δ：＋０．５８　γ：−０．０９　Ｖ：−４５．６
05月 C-145　101.95円×30枚ＳＱ権利行使へ

第３口座
06月 P-800　　１円×５枚返済買い（＋１５４４５４）
06月 P-850　　１円×６枚返済買い（＋１９１３７５）
06月 P-950　　２円撥１枚返済売り（−６３４２０）
08月 C-155　３３５円×１枚新規買い
コール　＋４：−６　にした．ミニ ＋４　プット売り １枚
Δ：＋０．３４　γ：−０．０５　Ｖ：−２５．２

第４口座
06月 P-800　　１円×８枚返済買い（＋１７５６０６）
06月 P-900　　１円×１枚返済売り（−６９２１５）
06月 P-137　１６５円×１枚新規売り
07月 C-150　４２５円×１枚新規買い
コールＮＯＶ：＋１５０　多分これでＯＫ

第５口座
06月 P-850　　１円×１０枚返済買い（＋３２９０７６）
06月 P-107　　　５円×３枚返済売り（−３７６０２９）
07月 C-147　５５０円×１枚新規買い
コールは　＋６：−９　にした
Δ：＋０．５１　γ：−０．０９　Ｖ：−６５．３


６月１０日損益計算照合
損益計算誤差　自己計算　　　証券会社計算　　　誤 差　　　　　
第１口座　　＋４６６４７５８　　＋４６９４７５８　　−３００００ （No．６１ を修正）　　　
第３口座　　−４４８７３８７　　　　な　し
第４口座　　　＋７６４３６４　　　＋７６４２６４　　　　＋１００
第５口座　　−１９８１５２１　　−１９８１４９１　　　　　　−２

　第１口座・第４口座は一か所決定的な入力ミスがある．多分５月以降に．

第１口座
５・８〜６・１０　受け渡し代金、先物損益確認ＯＫ．

８月１０日損益計算照合
損益計算誤差　自己計算　　　証券会社計算　　　誤 差　　　　　
第１口座　　＋４４１８５４９　　＋４４１８５０９　　　　　＋４０
第３口座　　−４４６０４８９　　　　な　し
第４口座　　　＋７７３９８８　　　＋７７３８８８　　　　＋１００
第５口座　　−３１３１９２２　　−３１３１８９３　　　　　−２９

９月３０日損益計算照合
損益計算誤差　自己計算　　　証券会社計算　　　誤 差　　　　　
第１口座　　＋４７０６７１８　　＋４７０６５７８　　　　＋１４０
第３口座　　−４４３２９１２　　　　な　し
第４口座　　　　−７９２７０　　　　−７８３７０　　　　＋１００
第５口座　　−２８４８９１６　　−２８４８８９０　　　　　−２６

１１月１８日損益計算照合
損益計算誤差　自己計算　　　証券会社計算　　　誤 差　　　　　
第１口座　　＋４５３０６５８　　＋４５３０５１８　　　　＋１４０
第３口座　　−４３１１１５２　　　　な　し
第４口座　　　＋１１３２４５　　　＋１１３１４６　　　　　＋９９
第５口座　　−２４９１６５７　　−２４９１６３０　　　　　−２７
合　計 　　−２１５８９０６

１１月２２日損益計算照合
損益計算誤差　自己計算　　　証券会社計算　　　誤 差　　　　　
第１口座　　＋４５３０６５８　　＋４５３０５１８　　　　＋１４０
第３口座　　−１４５２２０２　　　　な　し
第４口座　　　＋１１３２４５　　　＋１１３１４６　　　　　＋９９
第５口座　　−２４３７８８５　　−２４３７８５８　　　　　−２７
合　計 　　　＋７５３８１６






．

2013・5・7 急騰値洗い予想

５・３（金）時点で海外株式とドルがかなり上昇している
５月第２週に日経が １４２００ に上昇した時の値洗い予測


★ 第１口座　
デルタ　　 ガンマ　　　ベ ガ　　　セータ　　　ＮＯＶ　　証拠金使用率 22.4 ％　
+0.35　　　-0.04 　　　-21.20　　　+8.97　　　-127,000　　　681,000 / 3040,000　　

・ コール・先物建て玉（+1067,000）確定：-651,000
06月 C-140　４６０円×１枚売　　５５０円　　　−９００００ 変甘カレ 4･25
06月 C-142　２２５円×１枚売　　４１０円　　−１８５０００ 変甘カレ 4･25
07月 C-140　４３５円×１枚　買　６７０円　　＋２３５０００ 変甘カレ 4･25
mini06月　11320円×３枚　買　14200円　＋８６４０００
mini06月　13335円×１枚　買　14200円　　＋８６０００
mini09月　12400円×１枚　買　14200円　＋１８００００
mini09月　13490円×１枚　買　14200円　　＋７００００
カバード甘カレ含み損益合計　＋１１６０，０００ ← ＋１０６７,０００
　　　　　値洗い変化 ： ＋９３，０００

★ 第３口座　
デルタ　　 ガンマ　　　ベ　ガ　　　セータ　　　ＮＯＶ　　　証拠金使用率 31.5 ％　　　
+0.22　　　-0.27　　　　-58.71　　　+30.97　　-820,000　　　1796,000 / 5700,000

mini06月　13335円×１枚　買　14200円　　＋８６０００
７月Ｃ〈買：０枚 , 売：６枚〉ＳＱ：7／12（+6,000）確定：+0,000
157　　４９円×６枚売　　１０５円　　−３３６０００ 変甘カレ 5･2
８月Ｃ〈買：２枚 , 売：０枚〉ＳＱ：8／9（-10,000）確定：000,000
155　１２０円×２枚　買　２００円　　＋１６００００ 変甘カレ 5･2
　　　コール含み損益合計　−９０，０００ ← ＋３３,０００
　　　　　値洗い変化 ： −１２３，０００


★ 第４口座
　ＮＯＶ　　　証拠金使用率 18.2 ％　　　
-56,000　　　　947,000 / 5180,000

７月Ｃ〈買：２枚 , 売：８枚〉ＳＱ：7／12（+208,000）確定：+0,000
147　２４０円×２枚　買　３３０円　　＋１８００００ レシオ 4･24
152　１４５円×４枚売　　１９０円　　−１８００００ レシオ 4･24
157　　８５円×４枚売　　１１０円　　−１０００００ 変甘カレ 4･30
８月Ｃ〈買：２枚 , 売：０枚〉ＳＱ：8／9（-120,000）確定：000,000
155　１７５円×２枚　買　２０５円　　　＋６００００ 変甘カレ 4･30
　　　コール含み損益合計　−４０，０００ ← ＋８８,０００
　　　　　値洗い変化 ： −１２８，０００


★ 第５口座　日中取引き　なし　Ｐ玉〈買：９枚 , 売：４０枚〉Ｃ玉〈買：４枚 , 売：９枚〉
デルタ　　 ガンマ　　　ベ　ガ　　　セータ　　　ＮＯＶ　　　証拠金使用率 28.5％　　　
-0.19　　　-0.08　　　　-77.06　　　+22.83　　-228,000　　　1551,000 / 5440,000

６月Ｃ〈買：０枚 , 売：５枚〉ＳＱ：6／14（+48,000）確定：000,000
147　１０５円×５枚売　　２１５円　　−５５００００ 変甘カレ 4･18
７月Ｃ〈買：２枚 , 売：４枚〉ＳＱ：7／12（+218,000）確定：000,000
145　２２０円×２枚　買　４２０円　　＋４０００００ 変甘カレ 4･18
152　１４０円×４枚売　　１８５円　　−１８００００ 変甘カレ 4･24
８月Ｃ〈買：２枚 , 売：０枚〉ＳＱ：8／9（-101,000）確定：000,000
150　２５５円×２枚　買　３３０円　　＋１５００００ 変甘カレ 4･24
　　　コール含み損益合計　−１８０，０００ ← ＋１６５,０００
　　　　　値洗い変化 ： −３４５，０００

４口座合計値洗い変化 ： −５０３，０００　　これくらいならなんとかなる．
以後、日経が１００円上がるごとに −１０万強 〜 −１５万円といった所か．

　第５口座に再度 ７月Ｃ１４７ 一枚買っておいたら楽だった．
いざという時はここを買う．





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

1552 data

　　　　貸 株　　融 資　　差 引　　　売 残　　　買 残　 価 格　VXX　 VIX　　1561
1･27　　　　　　　　　　　　　　　　　　30385　　 172248　 8220　--.-- 18.53　105,6　
1･30　　　　　　　　　　　　　　　　　　------　　 ------　 8100　
1･31　　　　　　　　　　　　　　　　　　------　　 ------　 8160
2･ 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　------　　 ------　 8120　--.--　17.41　103,9
2･ 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　------　　 ------　 7880　--.--　17.98　102,4
2･ 3　　595　　48907　　48312　　　21610　　 197053　　7700　　　
2･ 6　　795　　51133　　50338　　　-----　　 ------　　7390　　　
2･ 7　　795　　52303　　51508　　　-----　　 ------　　7240　
2･ 8　　795　　54612　　53817　　　-----　　 ------　　7260　--.--　18.16　96,1
2･ 9　　793　　55952　　55159　　　-----　　 ------　　7540　--.--　18.63　97,7
2･10　　843　　57029　　56186　　　20084　　 223313　　7970　--.--　21.00　100,2
2･13　　485　　52379　　51894　　　-----　　 ------　　8210
2･14　　585　　53995　　53410　　　-----　　 ------　　8050　--.--　19.54　104,8
2･15　 1035　　50957　　49922　　　-----　　 ------　　8160　--.--　21.14　104,8
2･16　　585　　48913　　48328　　　-----　　 ------　　8830
2･17　　677　　48785　　48108　　　25915　　 201862　　8530
2･20　　640　　53480　　52840　　　-----　　 ------　　8350
2･21　　---　　-----　　-----　　　-----　　 ------　　8350
2･22　　---　　-----　　-----　　　-----　　 ------　　8450　--.--　18.19　109,7
2･23　　930　　53162　　52232　　　-----　　 ------　　8300　--.--　16.80　108,3
2･24　　655　　60178　　59523　　　28670　　 239599　　7800　--.--　17.31　106,5
2･27　　160　　63318　　63158　　　-----　　 ------　　8110　--.--　18.19　111,7
2･28　　310　　63241　　62931　　　-----　　 ------　　8000　--.--　17.96　111,0
2･29　　460　　50463　　50003　　　-----　　 ------　　8050　--.--　18.43　108,5
3･･1　　560　　56998　　56438　　　-----　　 ------　　8070　--.--　17.26　110,7
3･･2　　560　　56425　　55865　　　22808　　 258308　　7770　24.28　17.29　108,4
3･･5　　560　　57236　　56676　　　-----　　 ------　　7920　24.19　18.05　112,1
3･･6　　710　　62696　　61986　　　-----　　 ------　　7880　26.03　20.87　112,5
3･･7　　710　　58944　　58234　　　-----　　 ------　　8200　24.73　19.07　110,5
3･･8　　760　　55751　　54991　　　-----　　 ------　　7930　23.80　17.95　110,1
3･･9　　910　　60974　　60064　　　22903　　 277796　　7790　23.34　17.11　109.5
3･12　 1010　　61400　　60390　　　-----　　 ------　　7800　22.27　15.64　109,7
3･13　 1238　　58540　　57302　　　-----　　 ------　　7470　21.25　14.80　105,3
3･14　 1438　　60675　　59237　　　-----　　 ------　　7170　21.94　15.31　105,1
3･15　 1410　　63129　　61719　　　-----　　 ------　　7330　21.62　15.42　107,3
3･16　 1460　　63759　　62299　　　21593　　 316716　　7270　21.56　14.47　106,7
3･19　 1510　　62684　　61174　　　-----　　 ------　　7160　20.25　15.04　105,2
3･20　　---　　-----　　-----　　　-----　　 ------　　---0　19.32　15.58　---,-
3･21　 1760　　72715　　70955　　　-----　　 ------　　6620　18.36　15.13　103,0
3･22　 1860　　90073　　88213　　　-----　　 ------　　6140　18.54　15.57　100,9
3･23　 1895　　86547　　84652　　　24056　　 395766　　6150　17.30　14.82　101,7
3･26　 1919　　84095　　82176　　　-----　　 ------　　5600　15.67　14.26　 99,0
3･27　 1729　　74044　　72315　　　-----　　 ------　　5140　17.1-　15.6-　 94,1
3･28　 2059　　77340　　75281　　　-----　　 ------　　5650　17.33　15.47　 96,4
3･29　 1159　　75581　　74422　　　-----　　 ------　　5730　17.24　15.48　 95,5
3･30　 1209　　71344　　70135　　　26842　　 391666　　5660　16.78　15.50　 93,6

　　　　貸 株　　融 資　　差 引　　　売 残　　　買 残　　価 格　VXX　　　VIX　　1561

１・２５ の行動予定

11月 P-800　　　１０円×１枚返済売り（−２６０７７７）
１１月確定損益　−７２６,０００


週末のＮＹdow，為替の状況からすると、明後日月曜日の日経平均先物始値は　１０３８０　レベル
放置しても月曜日は耐えられるだろうけど、火曜日も−３００になると致命傷になるので対策が必要。


１．証拠金状況を把握しておく
　プット建て玉の証拠金を把握する．明日松井証券にログインできるようになった後早急に。
（コール売り玉を ３０枚も返済買いすれば　１５０万程度に減少するはず。）


２．証拠金をほぼ０円にするための決済は（02月 P−100，03月 P−900　の返済買いによる）


３．ガンマフラットになる決済は（02月 P−100，03月 P−900　の返済買いによる）


４．取引き方針

　２月限　返済買いすべきはもちろんＡＴＭに近い 02月 P−100　１枚減らしておけばＯＫ。
　　825 , 850 , 875 の３７枚は１円買いできるまで持ったまま耐える。
　　

　３月限が一番きびしい。
　　朝寄付き直後に　03月 P−900　を１０枚返済買いする。
　　１４：００以後ピークを打ったと確認できたら７枚程再度売り直す。

　４月限はそのまま維持する
　
　５月限は 750 , 800 の２５枚は維持する。850を損切りするかは状況による。


プット金額
　　　　　　　　　　２月　　　　　　３月 　　　　　４月 　　　　　５月　　　　　合計
買玉金額： 　　467000−　　 485000−　1895000−　 805000−　　3655000−
売玉金額： 　　577000−　　 815000−　1268000−　1023000−　　3683000−
金 額 比：　 　１２４％　　　　　１６８％　　　　６７％　　 　１２７％　　 　１０１％

02月 P−100　２枚減らしでいけそう。



コール金額　　
　　　　　　　　　　２月　　　　　　３月 　　　　　４月 　　　　　５月　　　　　合計
買玉金額： 　 2100000−　　 170000−　 150000−　 000000−　　2420000−
売玉金額： 　 1530000−　　 285000−　　48000−　 180000−　　2043000−
金 額 比：　 　　７３％　　　　　１６８％　　　　３２％　　 　　ＡＡ％　　 　　８４％
　
コールはいいバランスになっている


１．証拠金状況調査結果
・現状　　受入金　5678000　　必要金　3130000　　余力　2548000　
　　　Ｄ：+1.85　Ｇ：-1.057　Ｖ：-376　Ｔ：+162

２．プット側だけ（Ｃを全部返済時）の場合　受入金　6195000　　必要金　3332000　　余力　2862000
　　　Ｄ：+1.95　Ｇ：-0.562　Ｖ：-273　Ｔ：+126

・２の状況から　02月 P−100×４枚 , 03月 P−900×１０枚 を買い返済した場合
　受入金　5095000　　必要金　1714000　　余力　3381000　
　　　Ｄ：+0.52　Ｇ：-0.294　Ｖ：-195　Ｔ：+89

３． 02月 P−100×４枚 を買い返済した場合（買戻し金額：４０万）
　受入金　5278000　　必要金　2520000　　余力　2757000　
　　　Ｄ：+1.18　Ｇ：-0.903　Ｖ：-352　Ｔ：+144

４． 03月 P−900×１０枚 を買い返済した場合（買戻し金額：７０万）
　受入金　4978000　　必要金　2114000　　余力　2864000　
　　　Ｄ：+1.09　Ｇ：-0.943　Ｖ：-322　Ｔ：+142

５． 02月 P−100×４枚 , 03月 P−900×１０枚 を買い返済した場合（買戻し金額：１１０万）
　受入金　4578000　　必要金　1568000　　余力　3009000　
　　　Ｄ：+0.42　Ｇ：-0.789　Ｖ：-298　Ｔ：+124

６． 02月 P−100×４枚 , 03月 P−900×１０枚 , 03月 P−850×２５枚 （買戻し金額：１９８万）
　受入金　3703000　　必要金　932000　　余力　2771000　
　　　Ｄ：-0.74　Ｇ：-0.594　Ｖ：-207　Ｔ：+92
　

　　　
　受入金　000　　必要金　000　　余力　000　
　　　Ｄ：　Ｇ：　Ｖ：　Ｔ：

4751 6918
2156 2195 2778 2480 2498 3094 3246 3331 3386
3625 3779 4239 4242 4281 2724 4645 4712 4736
4875 5987 6063 6258 6327 6777 6819 6891
7523 5900 7923 8298

4576 7638 8836 9898




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