最大含み損益率と最終損益

 

大きな（自分にとっての）含み損を抱えているので、その気休めにそのトレードのこれまでの最大含み損とその結果としての最終損益データを検証。現在の含み損状況は紫色のデータポイントで示します。つまり９％の含み損状況。

 

これまでの20回強のトレードデータでは含み損が10%を越えると100%の確率で最終損益は赤字となります。そのような含み損を抱える確率は14%。現在はその瀬戸際。-2SDは17%の含み損ラインにある。ここを越えた例はまだ１回だけ。最大含み損からの回復率は平均10%。

 

さてどうなることやら。